PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIO с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIO с NLR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - SBIO is a Health & Biotech Equities fund tracking the S-Network Medical Breakthroughs Index, while NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBIO returned 8.36%/yr vs 12.72%/yr for NLR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SBIO charges 0.50%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности SBIO и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBIO показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции SBIO уступали акциям NLR по среднегодовой доходности: 8.36% против 12.72% соответственно.

SBIO

1 день
-0.36%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-2.48%
1 год
59.38%
3 года*
16.69%
5 лет*
1.33%
10 лет*
8.36%

NLR

1 день
0.91%
1 месяц
-12.54%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-6.08%
1 год
26.72%
3 года*
31.16%
5 лет*
20.16%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIO и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		-1.72%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%50.30%-11.81%45.67%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-0.79%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%3.49%0.20%4.94%8.25%

Correlation

The correlation between SBIO and NLR is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.31

Сравнение распределения секторов SBIO и NLR

Секторы
SBIO
NLR

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

46.0%

Промышленность

-

15.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

37.4%

Финансовые услуги

-0.0%

-

Здравоохранение

SBIO
100.0%
NLR

-

Сырьевые материалы

SBIO

-

NLR

-

Коммуникационные услуги

SBIO

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

SBIO

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

SBIO

-

NLR

-

Энергетика

SBIO

-

NLR
46.0%

Промышленность

SBIO

-

NLR
15.1%

Недвижимость

SBIO

-

NLR

-

Технологии

SBIO

-

NLR
1.5%

Коммунальные услуги

SBIO

-

NLR
37.4%

Финансовые услуги

SBIO
-0.0%
NLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Medical Breakthroughs ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBE
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

SBIO vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBIONLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.63

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.13

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

1.04

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.54

2.08

+11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIO vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBIONLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.63

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.69

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.53

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.16

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SBIO и NLR

Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, примерно равная максимальной просадке NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIONLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.06%

-65.05%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-25.80%

+13.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.44%

-30.48%

-11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.10%

-30.48%

-22.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.06%

-34.35%

-28.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-25.03%

+7.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.43%

-35.71%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

12.87%

-8.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO и NLR

Текущая волатильность для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) составляет 9.87%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что SBIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIONLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

13.36%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.68%

33.24%

-10.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.62%

42.96%

-13.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.56%

29.43%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.18%

24.14%

+9.04%

Сравнение комиссий SBIO и NLR

SBIO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO и NLR

SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.57%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBIO and NLR have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.36%) compared to SBIO (9.87%). In terms of maximum drawdown, SBIO dropped -63.06% vs NLR's -65.05%.

On 10-year performance, NLR leads with 12.72% vs 8.36% for SBIO. On fees, SBIO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SBIO has been the lower-risk option at 9.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NLR has performed better with a 12.72% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBIO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

NLR has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.00% for SBIO.

SBIO is categorized as Health & Biotech Equities, while NLR is Alternative Energy Equities. SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: SS&C and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for SBIO and 0.56% for NLR.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIO и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор