PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GREK с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GREK с SETM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GREK (Global X MSCI Greece ETF) and SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) are both exchange-traded funds - GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50, while SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, GREK returned 31.41%/yr vs 25.24%/yr for SETM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. GREK charges 0.58%/yr vs 0.65%/yr for SETM.

Доходность

Сравнение доходности GREK и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GREK показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 13.02%.

GREK

1 день
1.58%
1 месяц
1.44%
С начала года
10.53%
6 месяцев
11.07%
1 год
36.15%
3 года*
31.41%
5 лет*
23.55%
10 лет*
14.76%

SETM

1 день
0.49%
1 месяц
-13.85%
С начала года
13.02%
6 месяцев
17.73%
1 год
103.30%
3 года*
25.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GREK и SETM

2026 (YTD)202520242023
GREK
Global X MSCI Greece ETF		10.53%76.11%9.53%24.41%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		13.02%95.27%-13.24%-11.03%

Correlation

The correlation between GREK and SETM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.41

Сравнение распределения секторов GREK и SETM

Секторы
GREK
SETM

Финансовые услуги

47.1%

-

Промышленность

13.5%
0.9%

Коммунальные услуги

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Энергетика

8.4%
25.8%

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Сырьевые материалы

3.2%
73.2%

Потребительский защитный сектор

1.1%
0.1%

Недвижимость

1.0%

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

0.1%

Финансовые услуги

GREK
47.1%
SETM

-

Промышленность

GREK
13.5%
SETM
0.9%

Коммунальные услуги

GREK
11.6%
SETM

-

Потребительский циклический сектор

GREK
9.6%
SETM

-

Энергетика

GREK
8.4%
SETM
25.8%

Коммуникационные услуги

GREK
4.6%
SETM

-

Сырьевые материалы

GREK
3.2%
SETM
73.2%

Потребительский защитный сектор

GREK
1.1%
SETM
0.1%

Недвижимость

GREK
1.0%
SETM

-

Здравоохранение

GREK

-

SETM

-

Технологии

GREK

-

SETM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI Greece ETF

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM

Доходность на риск

GREK vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GREK c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Greece ETF (GREK) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GREKSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.27

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.55

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

4.02

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

12.22

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GREK vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GREK на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа SETM равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GREK и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GREKSETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.27

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.47

-0.31

Просадки

Сравнение просадок GREK и SETM

Максимальная просадка GREK за все время составила -79.50%, что больше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GREK и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GREKSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.50%

-42.81%

-36.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.32%

-25.85%

+4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-42.81%

+20.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-17.64%

+12.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.30%

-14.26%

-31.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

8.48%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GREK и SETM

Текущая волатильность для Global X MSCI Greece ETF (GREK) составляет 8.07%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 15.93%. Это указывает на то, что GREK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GREKSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

15.93%

-7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.47%

36.23%

-15.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.14%

45.85%

-21.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.41%

36.95%

-12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.84%

36.95%

-7.11%

Сравнение комиссий GREK и SETM

GREK берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GREK и SETM

Дивидендная доходность GREK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности SETM в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.13%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.38%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GREK and SETM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (15.93%) compared to GREK (8.07%). In terms of maximum drawdown, GREK dropped -79.50% vs SETM's -42.81%.

On 3-year performance, GREK leads with 31.41% vs 25.24% for SETM. On fees, GREK is cheaper at 0.58% per year. On volatility, GREK has been the lower-risk option at 8.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GREK has performed better with a 31.41% return vs 25.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GREK is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

GREK has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 1.38% for SETM.

GREK is categorized as Emerging Markets Equities, while SETM is Energy Equities. GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50, while SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Global X and Sprott. Their fees differ too: 0.58% for GREK and 0.65% for SETM.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GREK и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор