PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGF с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGF с GSIB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IGF (iShares Global Infrastructure ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. IGF is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, IGF returned 13.89% vs 41.62% for GSIB. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGF charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности IGF и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGF показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 10.39%.

IGF

1 день
-0.73%
1 месяц
-1.91%
С начала года
7.07%
6 месяцев
8.23%
1 год
13.89%
3 года*
15.43%
5 лет*
9.75%
10 лет*
8.26%

GSIB

1 день
0.33%
1 месяц
4.05%
С начала года
10.39%
6 месяцев
15.52%
1 год
41.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGF и GSIB

2026 (YTD)202520242023
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		7.07%21.31%14.81%1.32%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		10.39%61.67%32.86%2.35%

Correlation

The correlation between IGF and GSIB is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.53

The correlation between IGF and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGF и GSIB

Секторы
IGF
GSIB

Коммунальные услуги

41.1%

-

Промышленность

38.8%

-

Энергетика

20.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

IGF
41.1%
GSIB

-

Промышленность

IGF
38.8%
GSIB

-

Энергетика

IGF
20.1%
GSIB

-

Недвижимость

IGF
0.1%
GSIB

-

Сырьевые материалы

IGF

-

GSIB

-

Коммуникационные услуги

IGF

-

GSIB

-

Потребительский циклический сектор

IGF

-

GSIB

-

Потребительский защитный сектор

IGF

-

GSIB

-

Финансовые услуги

IGF

-

GSIB
100.0%

Здравоохранение

IGF

-

GSIB

-

Технологии

IGF

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS

Доходность на риск

IGF vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGF c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGFGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.41

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.35

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.01

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

10.59

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGF vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGFGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.41

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

2.36

-2.12

Просадки

Сравнение просадок IGF и GSIB

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGFGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-17.71%

-40.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-13.90%

+8.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-1.13%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.87%

-2.06%

-9.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.94%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и GSIB

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 3.61%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGFGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.58%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

14.13%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

17.39%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

18.46%

-4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

18.46%

-1.62%

Сравнение комиссий IGF и GSIB

IGF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и GSIB

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности GSIB в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.73%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		3.01%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Часто задаваемые вопросы

IGF and GSIB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIB has higher volatility (4.58%) compared to IGF (3.61%). In terms of maximum drawdown, IGF dropped -58.33% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 41.62% vs 13.89% for IGF. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IGF has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 41.62% return vs 13.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for IGF.

IGF has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.73% for GSIB.

IGF is categorized as Industrials Equities, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.39% for IGF and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGF и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор