PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGF с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGF и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGF и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
9.55%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, IGF показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IGF уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 8.84% против 9.83% соответственно.


IGF

1 день
0.33%
1 месяц
-2.57%
С начала года
9.55%
6 месяцев
11.40%
1 год
26.48%
3 года*
15.89%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.84%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Infrastructure ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IGF и IWM

IGF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

IGF vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGF
Ранг доходности на риск IGF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 9494
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGF c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGFIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.15

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.70

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.22

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

1.93

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.49

7.08

+8.41

IGF vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGFIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.15

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.15

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.34

-0.10

Корреляция

Корреляция между IGF и IWM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и IWM

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
2.94%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IGF и IWM

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


IGFIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-59.05%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-13.74%

+5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-31.91%

+11.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

-41.13%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-7.33%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-10.83%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.73%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и IWM

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 3.90%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGFIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

7.36%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

14.48%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

23.18%

-10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

22.54%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

22.99%

-6.19%