Сравнение IGF с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IGF и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGF и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGF и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 9.55% | 21.31% | 14.81% | 6.14% | -1.26% | 11.57% | -6.50% | 25.82% | -9.95% | 19.31% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IGF показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции IGF уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 8.84% против 9.83% соответственно.
IGF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.84%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGF и IWM
IGF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
IGF vs. IWM — Ранг доходности на риск
IGF
IWM
Сравнение IGF c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGF | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.15 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.70 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.22 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 1.93 | +1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 7.08 | +8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.15 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.15 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.34 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IGF и IWM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGF и IWM
Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.94% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IGF и IWM
Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.33% | -59.05% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -13.74% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.83% | -31.91% | +11.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.11% | -41.13% | -0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -7.33% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -10.83% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 3.73% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGF и IWM
Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 3.90%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGF | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 7.36% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 14.48% | -7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 23.18% | -10.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 22.54% | -8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 22.99% | -6.19% |