Сравнение GRNY с COPJ
GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. GRNY is actively managed, while COPJ is passively managed. Over the past year, GRNY returned 26.59% vs 92.31% for COPJ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. GRNY charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.
Доходность
Сравнение доходности GRNY и COPJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNY показывает доходность 9.21%, что значительно выше, чем у COPJ с доходностью 2.88%.
GRNY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.29%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 14.73%
- 1 год
- 92.31%
- 3 года*
- 40.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNY и COPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 9.21% | 24.05% | -1.09% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 2.88% | 140.63% | -12.59% |
Correlation
The correlation between GRNY and COPJ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNY vs. COPJ — Ранг доходности на риск
GRNY
COPJ
Сравнение GRNY c COPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRNY | COPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.88 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 8.26 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNY | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.13 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.95 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок GRNY и COPJ
Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и COPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNY | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -32.28% | +8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -32.28% | +20.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -21.36% | +18.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -11.88% | +7.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 11.21% | -7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNY и COPJ
Текущая волатильность для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) составляет 5.02%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 18.39%. Это указывает на то, что GRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNY | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 18.39% | -13.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 37.05% | -23.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 43.71% | -25.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.25% | 35.26% | -12.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 35.26% | -12.01% |
Сравнение комиссий GRNY и COPJ
GRNY берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNY и COPJ
GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.25% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRNY and COPJ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPJ has higher volatility (18.39%) compared to GRNY (5.02%). In terms of maximum drawdown, GRNY dropped -24.18% vs COPJ's -32.28%.
On 1-year performance, COPJ leads with 92.31% vs 26.59% for GRNY. On fees, GRNY is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GRNY has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPJ has performed better with a 92.31% return vs 26.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRNY is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.
COPJ has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 0.00% for GRNY.
GRNY is categorized as Large Cap Blend Equities, while COPJ is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Sprott. Their fees differ too: 0.75% for GRNY and 0.78% for COPJ.
COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRNY и COPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор