PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с TRFK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, NLR returned 31.16%/yr vs 49.48%/yr for TRFK. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NLR charges 0.56%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.

Доходность

Сравнение доходности NLR и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 54.84%.

NLR

1 день
0.91%
1 месяц
-12.54%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-6.08%
1 год
26.72%
3 года*
31.16%
5 лет*
20.16%
10 лет*
12.72%

TRFK

1 день
3.16%
1 месяц
10.52%
С начала года
54.84%
6 месяцев
45.80%
1 год
84.85%
3 года*
49.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и TRFK

2026 (YTD)2025202420232022
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-0.79%56.50%14.26%36.67%0.45%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		54.84%26.81%38.30%66.63%-10.61%

Correlation

The correlation between NLR and TRFK is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.53

The correlation between NLR and TRFK has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NLR и TRFK

Секторы
NLR
TRFK

Энергетика

46.0%

-

Коммунальные услуги

37.4%

-

Промышленность

15.1%
8.3%

Технологии

1.5%
91.8%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Энергетика

NLR
46.0%
TRFK

-

Коммунальные услуги

NLR
37.4%
TRFK

-

Промышленность

NLR
15.1%
TRFK
8.3%

Технологии

NLR
1.5%
TRFK
91.8%

Сырьевые материалы

NLR

-

TRFK

-

Коммуникационные услуги

NLR

-

TRFK

-

Потребительский циклический сектор

NLR

-

TRFK

-

Потребительский защитный сектор

NLR

-

TRFK

-

Финансовые услуги

NLR

-

TRFK

-

Здравоохранение

NLR

-

TRFK

-

Недвижимость

NLR

-

TRFK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX

Доходность на риск

NLR vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLRTRFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
2.89

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
3.36

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.45

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

4.36

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

10.40

-8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLR vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа TRFK равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLRTRFKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.89

-2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.44

-1.28

Просадки

Сравнение просадок NLR и TRFK

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и TRFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-29.06%

-35.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-19.56%

-6.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-29.06%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.03%

-8.94%

-16.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.71%

-6.05%

-29.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.87%

8.19%

+4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и TRFK

Текущая волатильность для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) составляет 13.36%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 14.91%. Это указывает на то, что NLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.36%

14.91%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.24%

24.23%

+9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.96%

29.53%

+13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.43%

29.31%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

29.31%

-5.17%

Сравнение комиссий NLR и TRFK

NLR берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии TRFK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и TRFK

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности TRFK в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.57%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NLR and TRFK have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (14.91%) compared to NLR (13.36%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs TRFK's -29.06%.

On 3-year performance, TRFK leads with 49.48% vs 31.16% for NLR. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, NLR has been the lower-risk option at 13.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 49.48% return vs 31.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.

NLR has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.01% for TRFK.

NLR is categorized as Alternative Energy Equities, while TRFK is Technology Equities. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: VanEck and Pacer. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.60% for TRFK.

TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и TRFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор