Сравнение TUR с GREK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Global X MSCI Greece ETF (GREK).
TUR и GREK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. GREK - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Greece Select 25-50. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TUR и GREK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUR и GREK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.41% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
GREK Global X MSCI Greece ETF | 0.14% | 76.11% | 9.53% | 42.72% | 3.64% | 6.14% | -13.89% | 50.20% | -31.25% | 34.80% |
Доходность по периодам
С начала года, TUR показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у GREK с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции TUR уступали акциям GREK по среднегодовой доходности: 1.67% против 14.28% соответственно.
TUR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 1.67%
GREK
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 43.62%
- 3 года*
- 34.24%
- 5 лет*
- 23.44%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUR и GREK
TUR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GREK в 0.58%.
Доходность на риск
TUR vs. GREK — Ранг доходности на риск
TUR
GREK
Сравнение TUR c GREK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUR | GREK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.74 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.32 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.14 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 7.50 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUR | GREK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.74 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.98 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.48 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.14 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TUR и GREK составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUR и GREK
Дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности GREK в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
GREK Global X MSCI Greece ETF | 3.46% | 3.46% | 4.63% | 2.61% | 2.82% | 2.16% | 2.62% | 2.25% | 2.41% | 2.13% | 1.95% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок TUR и GREK
Максимальная просадка TUR за все время составила -72.34%, что меньше максимальной просадки GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUR и GREK.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUR | GREK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -79.50% | +7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -21.32% | +9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.63% | -30.46% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.25% | -57.04% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -14.51% | -14.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.05% | -45.78% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 6.08% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUR и GREK
Текущая волатильность для iShares MSCI Turkey ETF (TUR) составляет 8.33%, в то время как у Global X MSCI Greece ETF (GREK) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что TUR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GREK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUR | GREK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | 10.17% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 17.79% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 25.29% | -2.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.76% | 24.08% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 29.93% | +4.40% |