Сравнение FENY с TRFK
FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - FENY is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, FENY returned 16.98%/yr vs 49.48%/yr for TRFK. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FENY charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.
Доходность
Сравнение доходности FENY и TRFK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FENY показывает доходность 31.30%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 54.84%.
FENY
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 31.30%
- 6 месяцев
- 29.90%
- 1 год
- 44.41%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 20.27%
- 10 лет*
- 9.32%
TRFK
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- 54.84%
- 6 месяцев
- 45.80%
- 1 год
- 84.85%
- 3 года*
- 49.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FENY и TRFK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 31.30% | 7.27% | 6.62% | -0.04% | -0.37% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 54.84% | 26.81% | 38.30% | 66.63% | -10.61% |
Correlation
The correlation between FENY and TRFK is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г. | 0.20 |
The correlation between FENY and TRFK shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FENY и TRFK
Секторы
FENY
TRFK
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Промышленность
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
FENY
TRFK
-
Сырьевые материалы
FENY
TRFK
-
Промышленность
FENY
TRFK
Коммуникационные услуги
FENY
-
TRFK
-
Потребительский циклический сектор
FENY
-
TRFK
-
Потребительский защитный сектор
FENY
-
TRFK
-
Финансовые услуги
FENY
-
TRFK
-
Здравоохранение
FENY
-
TRFK
-
Недвижимость
FENY
-
TRFK
-
Технологии
FENY
-
TRFK
Коммунальные услуги
FENY
-
TRFK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FENY vs. TRFK — Ранг доходности на риск
FENY
TRFK
Сравнение FENY c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FENY | TRFK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.45 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 4.36 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 10.40 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FENY | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.89 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.44 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок FENY и TRFK
Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и TRFK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FENY | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.35% | -29.06% | -45.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.78% | -19.56% | +7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.47% | -29.06% | +7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.04% | -8.94% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.11% | -6.05% | -17.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 8.19% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FENY и TRFK
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) составляет 6.96%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 14.91%. Это указывает на то, что FENY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FENY | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 14.91% | -7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 24.23% | -7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 29.53% | -9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.48% | 29.31% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.80% | 29.31% | +0.49% |
Сравнение комиссий FENY и TRFK
FENY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TRFK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FENY и TRFK
Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности TRFK в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 2.43% | 3.18% | 3.05% | 3.33% | 3.33% | 3.69% | 4.60% | 6.43% | 3.21% | 2.94% | 2.29% | 3.05% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FENY and TRFK have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRFK has higher volatility (14.91%) compared to FENY (6.96%). In terms of maximum drawdown, FENY dropped -74.35% vs TRFK's -29.06%.
On 3-year performance, TRFK leads with 49.48% vs 16.98% for FENY. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FENY has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 49.48% return vs 16.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.
FENY has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.01% for TRFK.
FENY is categorized as Energy Equities, while TRFK is Technology Equities. FENY tracks MSCI USA IMI Energy 25/50 Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Fidelity and Pacer. Their fees differ too: 0.08% for FENY and 0.60% for TRFK.
TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FENY и TRFK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор