PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с TRFK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLB returned 10.29%/yr vs 49.48%/yr for TRFK. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLB charges 0.13%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.

Доходность

Сравнение доходности XLB и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 54.84%.

XLB

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.16%
С начала года
10.66%
6 месяцев
16.01%
1 год
16.06%
3 года*
10.29%
5 лет*
5.04%
10 лет*
9.85%

TRFK

1 день
3.16%
1 месяц
10.52%
С начала года
54.84%
6 месяцев
45.80%
1 год
84.85%
3 года*
49.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB и TRFK

2026 (YTD)2025202420232022
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		10.66%9.94%0.15%12.46%-6.03%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		54.84%26.81%38.30%66.63%-10.61%

Correlation

The correlation between XLB and TRFK is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.51

The correlation between XLB and TRFK shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLB и TRFK

Секторы
XLB
TRFK

Сырьевые материалы

87.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Промышленность

1.5%
8.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

91.8%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XLB
87.6%
TRFK

-

Потребительский циклический сектор

XLB
12.4%
TRFK

-

Промышленность

XLB
1.5%
TRFK
8.3%

Коммуникационные услуги

XLB

-

TRFK

-

Потребительский защитный сектор

XLB

-

TRFK

-

Энергетика

XLB

-

TRFK

-

Финансовые услуги

XLB

-

TRFK

-

Здравоохранение

XLB

-

TRFK

-

Недвижимость

XLB

-

TRFK

-

Технологии

XLB

-

TRFK
91.8%

Коммунальные услуги

XLB

-

TRFK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX

Доходность на риск

XLB vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLBTRFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.89

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
3.36

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.45

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

4.36

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

10.40

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLB vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа TRFK равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLBTRFKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.89

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.44

-1.09

Просадки

Сравнение просадок XLB и TRFK

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и TRFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-29.06%

-30.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-19.56%

+7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-29.06%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-8.94%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-6.05%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

8.19%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и TRFK

Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 5.32%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 14.91%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

14.91%

-9.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

24.23%

-11.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

29.53%

-12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

29.31%

-10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

29.31%

-8.65%

Сравнение комиссий XLB и TRFK

XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии TRFK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и TRFK

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности TRFK в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.75%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XLB and TRFK have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (14.91%) compared to XLB (5.32%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs TRFK's -29.06%.

On 3-year performance, TRFK leads with 49.48% vs 10.29% for XLB. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLB has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 49.48% return vs 10.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.

XLB has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.01% for TRFK.

XLB is categorized as Materials, while TRFK is Technology Equities. XLB tracks Materials Select Sector Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: State Street and Pacer. Their fees differ too: 0.13% for XLB and 0.60% for TRFK.

TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и TRFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор