Сравнение EIS с METL
EIS (iShares MSCI Israel ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both exchange-traded funds - EIS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net), while METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott. EIS is passively managed, while METL is actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. EIS charges 0.59%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности EIS и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIS показывает доходность 14.51%, что значительно выше, чем у METL с доходностью 7.51%.
EIS
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- 14.51%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 48.12%
- 3 года*
- 33.62%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 11.91%
METL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EIS и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 14.51% | 14.21% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 7.51% | 27.04% |
Correlation
The correlation between EIS and METL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIS vs. METL — Ранг доходности на риск
EIS
METL
Сравнение EIS c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIS | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.00 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIS | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.18 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок EIS и METL
Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки METL в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIS | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -27.39% | -24.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -18.48% | +9.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -8.24% | -5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EIS и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIS | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.06% | 44.85% | -21.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.89% | 44.85% | -22.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.13% | 44.85% | -23.72% |
Сравнение комиссий EIS и METL
EIS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIS и METL
Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности METL в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIS iShares MSCI Israel ETF | 1.25% | 1.44% | 1.38% | 1.39% | 1.66% | 1.04% | 0.16% | 2.06% | 0.87% | 2.02% | 1.78% | 2.55% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIS and METL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIS is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
EIS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.92% for METL.
EIS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while METL is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.59% for EIS and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для EIS и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор