PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с TRFK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, XLI returned 21.04%/yr vs 49.48%/yr for TRFK. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLI charges 0.08%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.

Доходность

Сравнение доходности XLI и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 54.84%.

XLI

1 день
-0.32%
1 месяц
0.25%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.16%
1 год
21.42%
3 года*
21.04%
5 лет*
12.54%
10 лет*
13.86%

TRFK

1 день
3.16%
1 месяц
10.52%
С начала года
54.84%
6 месяцев
45.80%
1 год
84.85%
3 года*
49.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и TRFK

2026 (YTD)2025202420232022
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		12.25%19.35%17.31%18.13%6.40%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		54.84%26.81%38.30%66.63%-10.61%

Correlation

The correlation between XLI and TRFK is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.61

The correlation between XLI and TRFK shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLI и TRFK

Секторы
XLI
TRFK

Промышленность

90.7%
8.3%

Коммунальные услуги

4.8%

-

Технологии

4.0%
91.8%

Потребительский циклический сектор

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

XLI
90.7%
TRFK
8.3%

Коммунальные услуги

XLI
4.8%
TRFK

-

Технологии

XLI
4.0%
TRFK
91.8%

Потребительский циклический сектор

XLI
0.5%
TRFK

-

Сырьевые материалы

XLI

-

TRFK

-

Коммуникационные услуги

XLI

-

TRFK

-

Потребительский защитный сектор

XLI

-

TRFK

-

Энергетика

XLI

-

TRFK

-

Финансовые услуги

XLI

-

TRFK

-

Здравоохранение

XLI

-

TRFK

-

Недвижимость

XLI

-

TRFK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX

Доходность на риск

XLI vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLITRFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.89

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.36

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

4.36

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

10.40

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLI vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа TRFK равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLITRFKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.89

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.44

-0.99

Просадки

Сравнение просадок XLI и TRFK

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и TRFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLITRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-29.06%

-33.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-19.56%

+7.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-29.06%

+10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-8.94%

+6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-6.05%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

8.19%

-5.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и TRFK

Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 3.98%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 14.91%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLITRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

14.91%

-10.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

24.23%

-11.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

29.53%

-14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

29.31%

-11.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

29.31%

-9.32%

Сравнение комиссий XLI и TRFK

XLI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TRFK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и TRFK

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности TRFK в 0.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.18%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XLI and TRFK have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (14.91%) compared to XLI (3.98%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs TRFK's -29.06%.

On 3-year performance, TRFK leads with 49.48% vs 21.04% for XLI. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 49.48% return vs 21.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.

XLI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.01% for TRFK.

XLI is categorized as Industrials Equities, while TRFK is Technology Equities. XLI tracks Industrial Select Sector Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: State Street and Pacer. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.60% for TRFK.

TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и TRFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор