PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPU с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPU с SLV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EPU (iShares MSCI Peru ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPU returned 13.41%/yr vs 14.72%/yr for SLV. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EPU charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности EPU и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 8.58%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции EPU уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 13.41% против 14.72% соответственно.

EPU

1 день
-6.28%
1 месяц
-4.01%
С начала года
8.58%
6 месяцев
17.68%
1 год
64.72%
3 года*
41.90%
5 лет*
22.72%
10 лет*
13.41%

SLV

1 день
-8.08%
1 месяц
-12.21%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
16.28%
1 год
89.74%
3 года*
41.68%
5 лет*
19.02%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPU и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPU
iShares MSCI Peru ETF		8.58%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%
SLV
iShares Silver Trust		-4.42%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between EPU and SLV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.47

The correlation between EPU and SLV shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPU и SLV

Секторы
EPU
SLV

Сырьевые материалы

52.7%
100.0%

Финансовые услуги

28.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Недвижимость

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Энергетика

-

-

Технологии

-

-

Сырьевые материалы

EPU
52.7%
SLV
100.0%

Финансовые услуги

EPU
28.8%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

EPU
4.1%
SLV

-

Недвижимость

EPU
3.2%
SLV

-

Потребительский защитный сектор

EPU
3.0%
SLV

-

Коммунальные услуги

EPU
2.8%
SLV

-

Промышленность

EPU
2.8%
SLV

-

Коммуникационные услуги

EPU
1.6%
SLV

-

Здравоохранение

EPU
1.2%
SLV

-

Энергетика

EPU

-

SLV

-

Технологии

EPU

-

SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Peru ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

EPU vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPUSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.52

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.81

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.13

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

4.51

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPU vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPUSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.52

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.53

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.23

+0.20

Просадки

Сравнение просадок EPU и SLV

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPUSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-76.28%

+15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-42.45%

+21.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-42.45%

+21.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-42.45%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

-42.81%

-8.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.28%

-41.70%

+25.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-44.67%

+25.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.02%

19.98%

-12.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и SLV

Текущая волатильность для iShares MSCI Peru ETF (EPU) составляет 10.84%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что EPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPUSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

17.11%

-6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.85%

58.94%

-33.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

59.50%

-29.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.20%

36.32%

-11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

31.94%

-8.43%

Сравнение комиссий EPU и SLV

EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и SLV

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.50%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPU and SLV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (17.11%) compared to EPU (10.84%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 14.72% vs 13.41% for EPU. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EPU has been the lower-risk option at 10.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 14.72% return vs 13.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EPU has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.00% for SLV.

EPU is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SLV is Silver. EPU tracks MSCI All Peru Capped Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.59% for EPU and 0.50% for SLV.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPU и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор