Сравнение XLK с METL
XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott. XLK is passively managed, while METL is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLK charges 0.08%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности XLK и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLK показывает доходность 28.09%, что значительно выше, чем у METL с доходностью 7.51%.
XLK
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 28.09%
- 6 месяцев
- 25.10%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 31.33%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- 25.04%
METL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLK и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 28.09% | 6.88% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 7.51% | 27.04% |
Correlation
The correlation between XLK and METL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLK vs. METL — Ранг доходности на риск
XLK
METL
Сравнение XLK c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLK | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLK | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.18 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок XLK и METL
Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки METL в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLK | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.05% | -27.39% | -54.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -18.48% | +11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.95% | -8.24% | -26.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLK и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLK | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.08% | 44.85% | -22.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.10% | 44.85% | -19.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 44.85% | -20.25% |
Сравнение комиссий XLK и METL
XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLK и METL
Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности METL в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.41% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
XLK and METL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
METL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.41% for XLK.
XLK is categorized as Technology Equities, while METL is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: State Street and Sprott. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для XLK и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор