PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGF с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGF с EPU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IGF (iShares Global Infrastructure ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index, while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGF returned 8.26%/yr vs 13.60%/yr for EPU. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGF charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности IGF и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGF показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 8.06%. За последние 10 лет акции IGF уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 8.26% против 13.60% соответственно.

IGF

1 день
-0.73%
1 месяц
-1.91%
С начала года
7.07%
6 месяцев
8.23%
1 год
13.89%
3 года*
15.43%
5 лет*
9.75%
10 лет*
8.26%

EPU

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.18%
С начала года
8.06%
6 месяцев
18.00%
1 год
64.61%
3 года*
41.57%
5 лет*
25.82%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGF и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		7.07%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		8.06%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%

Correlation

The correlation between IGF and EPU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.53

The correlation between IGF and EPU shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGF и EPU

Секторы
IGF
EPU

Коммунальные услуги

41.1%
2.8%

Промышленность

38.8%
2.8%

Энергетика

20.1%

-

Недвижимость

0.1%
3.2%

Сырьевые материалы

-

52.7%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Финансовые услуги

-

28.8%

Здравоохранение

-

1.2%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

IGF
41.1%
EPU
2.8%

Промышленность

IGF
38.8%
EPU
2.8%

Энергетика

IGF
20.1%
EPU

-

Недвижимость

IGF
0.1%
EPU
3.2%

Сырьевые материалы

IGF

-

EPU
52.7%

Коммуникационные услуги

IGF

-

EPU
1.6%

Потребительский циклический сектор

IGF

-

EPU
4.1%

Потребительский защитный сектор

IGF

-

EPU
3.0%

Финансовые услуги

IGF

-

EPU
28.8%

Здравоохранение

IGF

-

EPU
1.2%

Технологии

IGF

-

EPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

IGF vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGF c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGFEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.16

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.59

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.11

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

9.14

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGF vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGFEPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.16

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.04

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.43

-0.19

Просадки

Сравнение просадок IGF и EPU

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, примерно равная максимальной просадке EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGFEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-60.62%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-20.85%

+14.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-20.85%

+6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-35.59%

+14.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

-50.97%

+8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-16.69%

+11.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.87%

-18.82%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

7.09%

-5.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и EPU

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 3.61%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGFEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

10.84%

-7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

25.83%

-17.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

30.07%

-19.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

24.91%

-10.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

23.52%

-6.68%

Сравнение комиссий IGF и EPU

IGF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и EPU

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности EPU в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.51%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		3.01%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Часто задаваемые вопросы

IGF and EPU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (10.84%) compared to IGF (3.61%). In terms of maximum drawdown, IGF dropped -58.33% vs EPU's -60.62%.

On 10-year performance, EPU leads with 13.60% vs 8.26% for IGF. On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGF has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 13.60% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

IGF has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 1.51% for EPU.

IGF is categorized as Industrials Equities, while EPU is Mid Cap Blend Equities. IGF tracks S&P Global Infrastructure Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. Their fees differ too: 0.39% for IGF and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGF и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор