PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDM с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRDM с SETM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) are both exchange-traded funds - FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FRDM returned 32.52%/yr vs 25.24%/yr for SETM. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRDM charges 0.49%/yr vs 0.65%/yr for SETM.

Доходность

Сравнение доходности FRDM и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRDM показывает доходность 33.53%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью 13.02%.

FRDM

1 день
2.14%
1 месяц
-1.02%
С начала года
33.53%
6 месяцев
40.61%
1 год
79.74%
3 года*
32.52%
5 лет*
17.60%
10 лет*
—

SETM

1 день
0.49%
1 месяц
-13.85%
С начала года
13.02%
6 месяцев
17.73%
1 год
103.30%
3 года*
25.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRDM и SETM

2026 (YTD)202520242023
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		33.53%61.27%1.70%9.03%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		13.02%95.27%-13.24%-11.03%

Correlation

The correlation between FRDM and SETM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.62

The correlation between FRDM and SETM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRDM и SETM

Секторы
FRDM
SETM

Технологии

41.1%
0.1%

Финансовые услуги

22.1%

-

Промышленность

8.6%
0.9%

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Сырьевые материалы

7.4%
73.2%

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%
0.1%

Здравоохранение

1.8%

-

Энергетика

0.1%
25.8%

Технологии

FRDM
41.1%
SETM
0.1%

Финансовые услуги

FRDM
22.1%
SETM

-

Промышленность

FRDM
8.6%
SETM
0.9%

Потребительский циклический сектор

FRDM
7.8%
SETM

-

Сырьевые материалы

FRDM
7.4%
SETM
73.2%

Коммуникационные услуги

FRDM
3.9%
SETM

-

Коммунальные услуги

FRDM
2.6%
SETM

-

Недвижимость

FRDM
2.5%
SETM

-

Потребительский защитный сектор

FRDM
2.2%
SETM
0.1%

Здравоохранение

FRDM
1.8%
SETM

-

Энергетика

FRDM
0.1%
SETM
25.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM

Доходность на риск

FRDM vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDM c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDMSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
2.27

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.55

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.35

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

4.02

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.69

12.22

+6.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDM vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDM на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа SETM равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDM и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDMSETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.27

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.47

+0.32

Просадки

Сравнение просадок FRDM и SETM

Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRDMSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-42.81%

+2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-25.85%

+8.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-42.81%

+25.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-17.64%

+8.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-14.26%

+7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

8.48%

-4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDM и SETM

Текущая волатильность для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) составляет 13.53%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 15.93%. Это указывает на то, что FRDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRDMSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.53%

15.93%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.53%

36.23%

-12.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.09%

45.85%

-19.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

36.95%

-15.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

36.95%

-13.97%

Сравнение комиссий FRDM и SETM

FRDM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SETM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDM и SETM

Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности SETM в 1.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.64%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.38%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRDM and SETM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (15.93%) compared to FRDM (13.53%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs SETM's -42.81%.

On 3-year performance, FRDM leads with 32.52% vs 25.24% for SETM. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FRDM has been the lower-risk option at 13.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FRDM has performed better with a 32.52% return vs 25.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

FRDM has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.38% for SETM.

FRDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while SETM is Energy Equities. FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Freedom Funds and Sprott. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 0.65% for SETM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRDM и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор