Сравнение EPU с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
EPU и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPU и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPU и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, EPU показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 15.87% против 9.83% соответственно.
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPU и IWM
EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
EPU vs. IWM — Ранг доходности на риск
EPU
IWM
Сравнение EPU c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPU | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 1.15 | +1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.41 | 1.70 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.22 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 1.93 | +2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.15 | 7.08 | +11.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPU | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 1.15 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.15 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.43 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.34 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между EPU и IWM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и IWM
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EPU и IWM
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPU | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -59.05% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -13.74% | -7.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | -31.91% | -3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | -41.13% | -9.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.91% | -7.33% | -4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -10.83% | -8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 3.73% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и IWM
iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPU | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 7.36% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.12% | 14.48% | +9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 23.18% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 22.54% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 22.99% | +0.64% |