PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETM с EIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETM с EIS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) and EIS (iShares MSCI Israel ETF) are both exchange-traded funds - SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while EIS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Both are passively managed. Over the past 3 years, SETM returned 25.24%/yr vs 33.62%/yr for EIS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SETM charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for EIS.

Доходность

Сравнение доходности SETM и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETM показывает доходность 13.02%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 14.51%.

SETM

1 день
0.49%
1 месяц
-13.85%
С начала года
13.02%
6 месяцев
17.73%
1 год
103.30%
3 года*
25.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

EIS

1 день
1.53%
1 месяц
-7.96%
С начала года
14.51%
6 месяцев
16.70%
1 год
48.12%
3 года*
33.62%
5 лет*
14.55%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETM и EIS

2026 (YTD)202520242023
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		13.02%95.27%-13.24%-11.03%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		14.51%45.11%34.50%-3.39%

Correlation

The correlation between SETM and EIS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.38

Сравнение распределения секторов SETM и EIS

Секторы
SETM
EIS

Сырьевые материалы

73.2%
1.8%

Энергетика

25.8%
2.0%

Промышленность

0.9%
10.9%

Технологии

0.1%
17.8%

Потребительский защитный сектор

0.1%
2.3%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

2.5%

Финансовые услуги

-

34.6%

Здравоохранение

-

9.8%

Недвижимость

-

9.1%

Коммунальные услуги

-

6.6%

Сырьевые материалы

SETM
73.2%
EIS
1.8%

Энергетика

SETM
25.8%
EIS
2.0%

Промышленность

SETM
0.9%
EIS
10.9%

Технологии

SETM
0.1%
EIS
17.8%

Потребительский защитный сектор

SETM
0.1%
EIS
2.3%

Коммуникационные услуги

SETM

-

EIS
2.7%

Потребительский циклический сектор

SETM

-

EIS
2.5%

Финансовые услуги

SETM

-

EIS
34.6%

Здравоохранение

SETM

-

EIS
9.8%

Недвижимость

SETM

-

EIS
9.1%

Коммунальные услуги

SETM

-

EIS
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Energy Transition Materials ETF

iShares MSCI Israel ETF

Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM
Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPT

Доходность на риск

SETM vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETM c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETMEISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.10

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.91

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

3.90

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.22

14.00

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETM vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETM на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIS равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETM и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETMEISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.10

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.32

+0.15

Просадки

Сравнение просадок SETM и EIS

Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и EIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETMEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-51.94%

+9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-12.40%

-13.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.81%

-24.10%

-18.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.64%

-8.50%

-9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-13.90%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.48%

3.45%

+5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SETM и EIS

Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с iShares MSCI Israel ETF (EIS) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что SETM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETMEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.93%

7.59%

+8.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.23%

16.60%

+19.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.85%

23.06%

+22.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.95%

21.89%

+15.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.95%

21.13%

+15.82%

Сравнение комиссий SETM и EIS

SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EIS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETM и EIS

Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности EIS в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.25%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.38%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SETM and EIS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (15.93%) compared to EIS (7.59%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs EIS's -51.94%.

On 3-year performance, EIS leads with 33.62% vs 25.24% for SETM. On fees, EIS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EIS has been the lower-risk option at 7.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EIS has performed better with a 33.62% return vs 25.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EIS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

SETM has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.25% for EIS.

SETM is categorized as Energy Equities, while EIS is Foreign Large Cap Equities. SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.59% for EIS.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETM и EIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор