Сравнение EPU с GRNY
EPU (iShares MSCI Peru ETF) and GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index, while GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. EPU is passively managed, while GRNY is actively managed. Over the past year, EPU returned 64.61% vs 26.59% for GRNY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EPU charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for GRNY.
Доходность
Сравнение доходности EPU и GRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPU показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью 9.21%.
EPU
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 18.00%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- 41.57%
- 5 лет*
- 25.82%
- 10 лет*
- 13.60%
GRNY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EPU и GRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 8.06% | 86.87% | -7.76% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 9.21% | 24.05% | -1.09% |
Correlation
The correlation between EPU and GRNY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.47 |
The correlation between EPU and GRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPU vs. GRNY — Ранг доходности на риск
EPU
GRNY
Сравнение EPU c GRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPU | GRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.30 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 7.00 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPU | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.50 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.89 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок EPU и GRNY
Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и GRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPU | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.62% | -24.18% | -36.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.85% | -11.63% | -9.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.69% | -2.59% | -14.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -4.01% | -14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.09% | 3.81% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPU и GRNY
iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPU | GRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 5.02% | +5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.83% | 13.09% | +12.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 17.86% | +12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.91% | 23.25% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.52% | 23.25% | +0.27% |
Сравнение комиссий EPU и GRNY
EPU берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPU и GRNY
Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.51% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EPU and GRNY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPU has higher volatility (10.84%) compared to GRNY (5.02%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs GRNY's -24.18%.
On 1-year performance, EPU leads with 64.61% vs 26.59% for GRNY. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GRNY has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EPU has performed better with a 64.61% return vs 26.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for GRNY.
EPU has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for GRNY.
EPU is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GRNY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.59% for EPU and 0.75% for GRNY.
EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPU и GRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор