PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPU с EIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPU с EIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EPU (iShares MSCI Peru ETF) and EIS (iShares MSCI Israel ETF) are both exchange-traded funds - EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index, while EIS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EPU returned 14.09%/yr vs 11.80%/yr for EIS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EPU и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 15.85%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 17.63%. За последние 10 лет акции EPU превзошли акции EIS по среднегодовой доходности: 14.09% против 11.80% соответственно.

EPU

1 день
-0.17%
1 месяц
6.70%
С начала года
15.85%
6 месяцев
25.62%
1 год
78.42%
3 года*
45.44%
5 лет*
24.32%
10 лет*
14.09%

EIS

1 день
-0.47%
1 месяц
-4.22%
С начала года
17.63%
6 месяцев
21.45%
1 год
53.46%
3 года*
36.83%
5 лет*
15.21%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPU и EIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPU
iShares MSCI Peru ETF		15.85%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		17.63%45.11%34.50%5.48%-27.05%22.83%12.01%20.93%-4.84%12.77%

Correlation

The correlation between EPU and EIS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.43

Сравнение распределения секторов EPU и EIS

Секторы
EPU
EIS

Сырьевые материалы

52.7%
1.8%

Финансовые услуги

28.8%
34.6%

Потребительский циклический сектор

4.1%
2.5%

Недвижимость

3.2%
9.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.3%

Коммунальные услуги

2.8%
6.6%

Промышленность

2.8%
10.9%

Коммуникационные услуги

1.6%
2.7%

Здравоохранение

1.2%
9.8%

Энергетика

-

2.0%

Технологии

-

17.8%

Сырьевые материалы

EPU
52.7%
EIS
1.8%

Финансовые услуги

EPU
28.8%
EIS
34.6%

Потребительский циклический сектор

EPU
4.1%
EIS
2.5%

Недвижимость

EPU
3.2%
EIS
9.1%

Потребительский защитный сектор

EPU
3.0%
EIS
2.3%

Коммунальные услуги

EPU
2.8%
EIS
6.6%

Промышленность

EPU
2.8%
EIS
10.9%

Коммуникационные услуги

EPU
1.6%
EIS
2.7%

Здравоохранение

EPU
1.2%
EIS
9.8%

Энергетика

EPU

-

EIS
2.0%

Технологии

EPU

-

EIS
17.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Peru ETF

iShares MSCI Israel ETF

Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPIEPU с THD
Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPT

Доходность на риск

EPU vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPUEISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.38

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.29

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

4.33

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.33

16.01

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPU vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIS равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPUEISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.38

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.70

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.33

+0.12

Просадки

Сравнение просадок EPU и EIS

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и EIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPUEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-51.94%

-8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-12.40%

-8.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-24.10%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-41.88%

+6.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

-41.88%

-9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-6.00%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-13.90%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.94%

3.35%

+3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и EIS

iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с iShares MSCI Israel ETF (EIS) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPUEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

6.37%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.05%

16.00%

+9.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.32%

22.57%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.05%

21.80%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

21.08%

+2.35%

Сравнение комиссий EPU и EIS

И EPU, и EIS имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и EIS

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности EIS в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.22%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.41%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%

Часто задаваемые вопросы

EPU and EIS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (9.47%) compared to EIS (6.37%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs EIS's -51.94%.

On 10-year performance, EPU leads with 14.09% vs 11.80% for EIS. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, EIS has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPU has performed better with a 14.09% return vs 11.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPU and EIS have the same expense ratio: 0.59% per year.

EPU has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.22% for EIS.

EPU is categorized as Mid Cap Blend Equities, while EIS is Foreign Large Cap Equities. EPU tracks MSCI All Peru Capped Index, while EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net).

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPU и EIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор