PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDM с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRDM с TRFK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, FRDM returned 32.52%/yr vs 49.48%/yr for TRFK. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRDM charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.

Доходность

Сравнение доходности FRDM и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRDM показывает доходность 33.53%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 54.84%.

FRDM

1 день
2.14%
1 месяц
-1.02%
С начала года
33.53%
6 месяцев
40.61%
1 год
79.74%
3 года*
32.52%
5 лет*
17.60%
10 лет*
—

TRFK

1 день
3.16%
1 месяц
10.52%
С начала года
54.84%
6 месяцев
45.80%
1 год
84.85%
3 года*
49.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRDM и TRFK

2026 (YTD)2025202420232022
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		33.53%61.27%1.70%22.77%-8.00%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		54.84%26.81%38.30%66.63%-10.61%

Correlation

The correlation between FRDM and TRFK is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г.

0.67

The correlation between FRDM and TRFK has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRDM и TRFK

Секторы
FRDM
TRFK

Технологии

41.1%
91.8%

Финансовые услуги

22.1%

-

Промышленность

8.6%
8.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%

-

Сырьевые материалы

7.4%

-

Коммуникационные услуги

3.9%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Здравоохранение

1.8%

-

Энергетика

0.1%

-

Технологии

FRDM
41.1%
TRFK
91.8%

Финансовые услуги

FRDM
22.1%
TRFK

-

Промышленность

FRDM
8.6%
TRFK
8.3%

Потребительский циклический сектор

FRDM
7.8%
TRFK

-

Сырьевые материалы

FRDM
7.4%
TRFK

-

Коммуникационные услуги

FRDM
3.9%
TRFK

-

Коммунальные услуги

FRDM
2.6%
TRFK

-

Недвижимость

FRDM
2.5%
TRFK

-

Потребительский защитный сектор

FRDM
2.2%
TRFK

-

Здравоохранение

FRDM
1.8%
TRFK

-

Энергетика

FRDM
0.1%
TRFK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX

Доходность на риск

FRDM vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDM c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDMTRFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
2.89

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.36

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.45

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

4.36

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.69

10.40

+8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDM vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDM на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRFK равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDM и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDMTRFKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.89

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.44

-0.65

Просадки

Сравнение просадок FRDM и TRFK

Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что больше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и TRFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRDMTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-29.06%

-11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-19.56%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-29.06%

+12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-8.94%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-6.05%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

8.19%

-3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDM и TRFK

Текущая волатильность для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) составляет 13.53%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 14.91%. Это указывает на то, что FRDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRDMTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.53%

14.91%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.53%

24.23%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.09%

29.53%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

29.31%

-8.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

29.31%

-6.33%

Сравнение комиссий FRDM и TRFK

FRDM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии TRFK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDM и TRFK

Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности TRFK в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.64%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRDM and TRFK have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (14.91%) compared to FRDM (13.53%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs TRFK's -29.06%.

On 3-year performance, TRFK leads with 49.48% vs 32.52% for FRDM. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FRDM has been the lower-risk option at 13.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 49.48% return vs 32.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.

FRDM has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.01% for TRFK.

FRDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while TRFK is Technology Equities. FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Freedom Funds and Pacer. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 0.60% for TRFK.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRDM и TRFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор