PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPJ с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPJ с GSIB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. COPJ is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, COPJ returned 92.31% vs 41.62% for GSIB. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности COPJ и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPJ показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 10.39%.

COPJ

1 день
0.12%
1 месяц
-7.29%
С начала года
2.88%
6 месяцев
14.73%
1 год
92.31%
3 года*
40.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIB

1 день
0.33%
1 месяц
4.05%
С начала года
10.39%
6 месяцев
15.52%
1 год
41.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPJ и GSIB

2026 (YTD)202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		2.88%140.63%11.07%4.58%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		10.39%61.67%32.86%2.35%

Correlation

The correlation between COPJ and GSIB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.48

Сравнение распределения секторов COPJ и GSIB

Секторы
COPJ
GSIB

Сырьевые материалы

100.0%

-

Технологии

3.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COPJ
100.0%
GSIB

-

Технологии

COPJ
3.6%
GSIB

-

Коммуникационные услуги

COPJ

-

GSIB

-

Потребительский циклический сектор

COPJ

-

GSIB

-

Потребительский защитный сектор

COPJ

-

GSIB

-

Энергетика

COPJ

-

GSIB

-

Финансовые услуги

COPJ

-

GSIB
100.0%

Здравоохранение

COPJ

-

GSIB

-

Промышленность

COPJ

-

GSIB

-

Недвижимость

COPJ

-

GSIB

-

Коммунальные услуги

COPJ

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Copper Miners ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SLVPCOPJ с SCCO
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS

Доходность на риск

COPJ vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPJ c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPJGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.41

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.35

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.01

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.26

10.59

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPJ vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPJ на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIB равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPJ и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPJGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.41

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

2.36

-1.41

Просадки

Сравнение просадок COPJ и GSIB

Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPJGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-17.71%

-14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.28%

-13.90%

-18.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.36%

-1.13%

-20.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-2.06%

-9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.21%

3.94%

+7.27%

Волатильность

Сравнение волатильности COPJ и GSIB

Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеет более высокую волатильность в 18.39% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что COPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPJGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.39%

4.58%

+13.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.05%

14.13%

+22.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.71%

17.39%

+26.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.26%

18.46%

+16.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.26%

18.46%

+16.80%

Сравнение комиссий COPJ и GSIB

COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPJ и GSIB

Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что больше доходности GSIB в 1.73%

ПозицияTTM202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		11.25%11.57%11.64%2.48%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.73%1.91%1.67%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COPJ and GSIB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (18.39%) compared to GSIB (4.58%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, COPJ leads with 92.31% vs 41.62% for GSIB. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COPJ has performed better with a 92.31% return vs 41.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 1.73% for GSIB.

COPJ is categorized as Commodity Producers Equities, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: Sprott and Themes. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPJ и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор