PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIO с FENY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIO с FENY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - SBIO is a Health & Biotech Equities fund tracking the S-Network Medical Breakthroughs Index, while FENY is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBIO returned 8.36%/yr vs 9.32%/yr for FENY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SBIO charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for FENY.

Доходность

Сравнение доходности SBIO и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBIO показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 31.30%. За последние 10 лет акции SBIO уступали акциям FENY по среднегодовой доходности: 8.36% против 9.32% соответственно.

SBIO

1 день
-0.36%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-2.48%
1 год
59.38%
3 года*
16.69%
5 лет*
1.33%
10 лет*
8.36%

FENY

1 день
1.22%
1 месяц
3.82%
С начала года
31.30%
6 месяцев
29.90%
1 год
44.41%
3 года*
16.98%
5 лет*
20.27%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIO и FENY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		-1.72%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%50.30%-11.81%45.67%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		31.30%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%

Correlation

The correlation between SBIO and FENY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.27

The correlation between SBIO and FENY shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SBIO и FENY

Секторы
SBIO
FENY

Здравоохранение

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.7%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-0.0%

-

Здравоохранение

SBIO
100.0%
FENY

-

Сырьевые материалы

SBIO

-

FENY
0.2%

Коммуникационные услуги

SBIO

-

FENY

-

Потребительский циклический сектор

SBIO

-

FENY

-

Потребительский защитный сектор

SBIO

-

FENY

-

Энергетика

SBIO

-

FENY
99.7%

Промышленность

SBIO

-

FENY
0.1%

Недвижимость

SBIO

-

FENY

-

Технологии

SBIO

-

FENY

-

Коммунальные услуги

SBIO

-

FENY

-

Финансовые услуги

SBIO
-0.0%
FENY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBE
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO

Доходность на риск

SBIO vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBIOFENYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.19

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.81

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

3.79

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.54

10.95

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIO vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FENY равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBIOFENYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.19

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.77

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.31

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.20

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SBIO и FENY

Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что меньше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и FENY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIOFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.06%

-74.35%

+11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-11.78%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.44%

-21.47%

-20.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.10%

-26.64%

-26.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.06%

-69.07%

+6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-7.04%

-10.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.43%

-23.11%

-5.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

4.07%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO и FENY

ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 6.96%. Это указывает на то, что SBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIOFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

6.96%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.68%

16.35%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.62%

20.38%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.56%

26.48%

+7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.18%

29.80%

+3.38%

Сравнение комиссий SBIO и FENY

SBIO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO и FENY

SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.43%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SBIO and FENY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (9.87%) compared to FENY (6.96%). In terms of maximum drawdown, SBIO dropped -63.06% vs FENY's -74.35%.

On 10-year performance, FENY leads with 9.32% vs 8.36% for SBIO. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FENY has been the lower-risk option at 6.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FENY has performed better with a 9.32% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for SBIO.

FENY has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.00% for SBIO.

SBIO is categorized as Health & Biotech Equities, while FENY is Energy Equities. SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index, while FENY tracks MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: SS&C and Fidelity. Their fees differ too: 0.50% for SBIO and 0.08% for FENY.

FENY currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIO и FENY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор