PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с SBIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с SBIO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) and SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while SBIO is a Health & Biotech Equities fund tracking the S-Network Medical Breakthroughs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SLV returned 14.08%/yr vs 8.36%/yr for SBIO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SLV и SBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью -1.72%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции SBIO по среднегодовой доходности: 14.08% против 8.36% соответственно.

SLV

1 день
0.02%
1 месяц
-15.66%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
16.83%
1 год
88.38%
3 года*
40.36%
5 лет*
19.02%
10 лет*
14.08%

SBIO

1 день
-0.36%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-2.48%
1 год
59.38%
3 года*
16.69%
5 лет*
1.33%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и SBIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		-4.41%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		-1.72%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%50.30%-11.81%45.67%

Correlation

The correlation between SLV and SBIO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.12

Сравнение распределения секторов SLV и SBIO

Секторы
SLV
SBIO

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-0.0%

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

SLV
100.0%
SBIO

-

Коммуникационные услуги

SLV

-

SBIO

-

Потребительский циклический сектор

SLV

-

SBIO

-

Потребительский защитный сектор

SLV

-

SBIO

-

Энергетика

SLV

-

SBIO

-

Финансовые услуги

SLV

-

SBIO
-0.0%

Здравоохранение

SLV

-

SBIO
100.0%

Промышленность

SLV

-

SBIO

-

Недвижимость

SLV

-

SBIO

-

Технологии

SLV

-

SBIO

-

Коммунальные услуги

SLV

-

SBIO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBE

Доходность на риск

SLV vs. SBIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c SBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVSBIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.02

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.85

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

4.72

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

13.54

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLV vs. SBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBIO равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и SBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVSBIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.02

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.04

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.25

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.21

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SLV и SBIO

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и SBIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVSBIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-63.06%

-13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.45%

-12.66%

-29.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.45%

-42.44%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.45%

-53.10%

+10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

-63.06%

+20.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.69%

-17.90%

-23.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.67%

-28.43%

-16.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.15%

4.40%

+15.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и SBIO

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) с волатильностью 9.87%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVSBIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.89%

9.87%

+7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.88%

22.68%

+36.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.53%

29.62%

+29.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.33%

33.56%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.92%

33.18%

-1.26%

Сравнение комиссий SLV и SBIO

И SLV, и SBIO имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и SBIO

Ни SLV, ни SBIO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLV and SBIO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.89%) compared to SBIO (9.87%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs SBIO's -63.06%.

On 10-year performance, SLV leads with 14.08% vs 8.36% for SBIO. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, SBIO has been the lower-risk option at 9.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 14.08% return vs 8.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV and SBIO have the same expense ratio: 0.50% per year.

SLV and SBIO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SLV is categorized as Silver, while SBIO is Health & Biotech Equities. SLV tracks LBMA Silver Price, while SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index. They also come from different issuers: iShares and SS&C.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и SBIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор