PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUM с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUM с GSIB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IAUM (iShares Gold Trust Micro) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. IAUM is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, IAUM returned 30.56% vs 41.62% for GSIB. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IAUM charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности IAUM и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUM показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 10.39%.

IAUM

1 день
0.21%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.28%
6 месяцев
3.16%
1 год
30.56%
3 года*
30.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIB

1 день
0.33%
1 месяц
4.05%
С начала года
10.39%
6 месяцев
15.52%
1 год
41.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUM и GSIB

2026 (YTD)202520242023
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.28%64.27%27.04%2.23%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		10.39%61.67%32.86%2.35%

Correlation

The correlation between IAUM and GSIB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.18

Сравнение распределения секторов IAUM и GSIB

Секторы
IAUM
GSIB

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

IAUM
100.0%
GSIB

-

Сырьевые материалы

IAUM

-

GSIB

-

Коммуникационные услуги

IAUM

-

GSIB

-

Потребительский циклический сектор

IAUM

-

GSIB

-

Потребительский защитный сектор

IAUM

-

GSIB

-

Энергетика

IAUM

-

GSIB

-

Финансовые услуги

IAUM

-

GSIB
100.0%

Здравоохранение

IAUM

-

GSIB

-

Промышленность

IAUM

-

GSIB

-

Технологии

IAUM

-

GSIB

-

Коммунальные услуги

IAUM

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Gold Trust Micro

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS

Доходность на риск

IAUM vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUM c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IAUMGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.41

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
3.35

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

3.01

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

10.59

-6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IAUM vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IAUM на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IAUM и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUMGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.41

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

2.36

-1.24

Просадки

Сравнение просадок IAUM и GSIB

Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUMGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.87%

-17.71%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.02%

-13.90%

-6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.85%

-1.13%

-18.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-2.06%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.98%

3.94%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IAUM и GSIB

iShares Gold Trust Micro (IAUM) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что IAUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUMGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.58%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.20%

14.13%

+9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.57%

17.39%

+9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.92%

18.46%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

18.46%

-0.54%

Сравнение комиссий IAUM и GSIB

IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUM и GSIB

IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.

ПозицияTTM20252024
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.73%1.91%1.67%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAUM and GSIB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUM has higher volatility (5.64%) compared to GSIB (4.58%). In terms of maximum drawdown, IAUM dropped -20.87% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 41.62% vs 30.56% for IAUM. On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 41.62% return vs 30.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for GSIB.

GSIB has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.00% for IAUM.

IAUM is categorized as Gold, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUM и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор