- Эмитент
- Themes
- Дата выпуска
- 14 дек. 2023 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Financials Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $48M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 27K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.69M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) прибавил 23.1% с начала года. Текущая цена акции GSIB — $65.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) показал доход в 23.14% с начала года и 47.10% за последние 12 месяцев.
Themes Global Systemically Important Banks ETF
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 4.98%
- 6 месяцев
- 17.66%
- С начала года
- 23.14%
- 1 год
- 47.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 45.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GSIB по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.
Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении GSIB закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.83% | -1.85% | -4.96% | 9.63% | 2.53% | 4.17% | 8.17% | 0.39% | 23.14% | ||||
| 2025 | 8.59% | 5.62% | -0.32% | 0.03% | 8.03% | 6.04% | 3.14% | 3.65% | 3.79% | -0.06% | 4.49% | 6.50% | 61.67% |
| 2024 | -0.81% | 2.51% | 7.15% | 1.05% | 7.53% | -2.50% | 5.46% | 0.49% | 0.84% | 2.39% | 5.14% | 0.04% | 32.86% |
| 2023 | 1.75% | 1.75% |
Метрики бенчмарка
Themes Global Systemically Important Banks ETF has an annualized alpha of 25.00%, beta of 0.86, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 15, 2023.
- This ETF captured 111.19% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -108.30%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 25.00% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.86 and R2 of 0.52, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 25.00%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 111.19%
- Участие в снижении
- -108.30%
Комиссия
Комиссия GSIB составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GSIB имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 88% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.50 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 10.58 | +1.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Themes Global Systemically Important Banks ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.00 | $1.00 | $0.55 |
Дивидендный доход | 1.55% | 1.91% | 1.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Themes Global Systemically Important Banks ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2024 | $0.55 | $0.55 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Themes Global Systemically Important Banks ETF показал максимальную просадку в 17.71%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-17.71%апр. 2025 г. | 13d | 1mo 4d | 1mo 17dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-13.90%март 2026 г. | 1mo 1d | 1mo 24d | 2mo 25dфевр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-9.47%авг. 2024 г. | 19d | 17d | 1mo 6dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-6.91%июнь 2024 г. | 23d | 1mo 1d | 1mo 24dмай 2024 г. - июль 2024 г. | — |
-5.75%нояб. 2025 г. | 7d | 13d | 20dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| GSIB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -56.78% | +39.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -9.10% | -4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -10.69% | +8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 2.14% | +1.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GSIB
Добавьте Themes Global Systemically Important Banks ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GSIB