PortfoliosLab logo
Themes Global Systemically Important Banks ETF (GS...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Themes

Дата выпуска

14 дек. 2023 г.

Регион

Global (Broad)

Категория

Financials Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия GSIB составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии GSIB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSIB: 0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Themes Global Systemically Important Banks ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.67%
17.08%
GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Themes Global Systemically Important Banks ETF показал доход в 13.75% с начала года и 36.28% за последние 12 месяцев.


GSIB

С начала года

13.75%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

20.30%

1 год

36.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GSIB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.59%5.62%-0.32%-0.50%13.75%
2024-0.80%2.52%7.15%1.05%7.53%-2.50%5.46%0.49%0.84%2.39%5.14%0.04%32.86%
20232.35%2.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GSIB составляет 92, что ставит его в топ 8% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GSIB, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSIB, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа GSIB, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSIB: 1.71
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино GSIB, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSIB: 2.25
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега GSIB, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GSIB: 1.32
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара GSIB, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSIB: 2.08
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина GSIB, с текущим значением в 9.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSIB: 9.99
^GSPC: 1.94

Themes Global Systemically Important Banks ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
1.71
0.46
GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Themes Global Systemically Important Banks ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.


1.67%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.602024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024
Дивиденд$0.55$0.55

Дивидендный доход

1.47%1.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Themes Global Systemically Important Banks ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.55$0.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.34%
-10.07%
GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Themes Global Systemically Important Banks ETF показал максимальную просадку в 17.71%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Themes Global Systemically Important Banks ETF составляет 4.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.71%26 мар. 2025 г.108 апр. 2025 г.
-9.47%18 июл. 2024 г.146 авг. 2024 г.1323 авг. 2024 г.27
-6.91%22 мая 2024 г.1714 июн. 2024 г.1812 июл. 2024 г.35
-5.41%9 янв. 2024 г.617 янв. 2024 г.2623 февр. 2024 г.32
-4.89%9 апр. 2024 г.616 апр. 2024 г.523 апр. 2024 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Themes Global Systemically Important Banks ETF составляет 14.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.08%
14.23%
GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF)
Benchmark (^GSPC)