PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Themes Global Systemically Important Banks ETF (GS...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Themes

Дата выпуска

14 дек. 2023 г.

Регион

Global (Broad)

Категория

Financials Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия GSIB составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии GSIB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSIB: 0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
GSIB с GABF GSIB с FTXO GSIB с PCGG GSIB с DGT GSIB с FNGS GSIB с KXI GSIB с GDE GSIB с EUFN GSIB с ATMP GSIB с XLF
Популярные сравнения:
GSIB с GABF GSIB с FTXO GSIB с PCGG GSIB с DGT GSIB с FNGS GSIB с KXI GSIB с GDE GSIB с EUFN GSIB с ATMP GSIB с XLF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Themes Global Systemically Important Banks ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.91%
7.52%
GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Themes Global Systemically Important Banks ETF показал доход в 0.68% с начала года и 22.78% за последние 12 месяцев.


GSIB

С начала года

0.68%

1 месяц

-13.23%

6 месяцев

7.62%

1 год

22.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GSIB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20258.59%5.62%-0.32%-11.93%0.68%
2024-0.80%2.52%7.15%1.05%7.53%-2.50%5.46%0.49%0.84%2.39%5.14%0.04%32.86%
20232.35%2.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GSIB составляет 85, что ставит его в топ 15% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности GSIB, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSIB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GSIB, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSIB: 1.15
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино GSIB, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
GSIB: 1.50
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега GSIB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GSIB: 1.22
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара GSIB, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
GSIB: 1.45
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина GSIB, с текущим значением в 8.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
GSIB: 8.20
^GSPC: -0.79

Themes Global Systemically Important Banks ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30
1.15
-0.17
GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Themes Global Systemically Important Banks ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.


1.67%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.602024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024
Дивиденд$0.55$0.55

Дивидендный доход

1.66%1.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Themes Global Systemically Important Banks ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.55$0.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.33%
-17.42%
GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Themes Global Systemically Important Banks ETF показал максимальную просадку в 15.33%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Themes Global Systemically Important Banks ETF составляет 15.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.33%26 мар. 2025 г.84 апр. 2025 г.
-9.47%18 июл. 2024 г.146 авг. 2024 г.1323 авг. 2024 г.27
-6.91%22 мая 2024 г.1714 июн. 2024 г.1812 июл. 2024 г.35
-5.41%9 янв. 2024 г.617 янв. 2024 г.2623 февр. 2024 г.32
-4.89%9 апр. 2024 г.616 апр. 2024 г.523 апр. 2024 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Themes Global Systemically Important Banks ETF составляет 10.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.87%
9.30%
GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab