PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIS с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIS с FRDM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EIS (iShares MSCI Israel ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EIS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net), while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EIS returned 14.55%/yr vs 17.60%/yr for FRDM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EIS charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности EIS и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Israel ETF (EIS) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIS показывает доходность 14.51%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 33.53%.

EIS

1 день
1.53%
1 месяц
-7.96%
С начала года
14.51%
6 месяцев
16.70%
1 год
48.12%
3 года*
33.62%
5 лет*
14.55%
10 лет*
11.91%

FRDM

1 день
2.14%
1 месяц
-1.02%
С начала года
33.53%
6 месяцев
40.61%
1 год
79.74%
3 года*
32.52%
5 лет*
17.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIS и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIS
iShares MSCI Israel ETF		14.51%45.11%34.50%5.48%-27.05%22.83%12.01%9.08%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		33.53%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Correlation

The correlation between EIS and FRDM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.59

The correlation between EIS and FRDM has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EIS и FRDM

Секторы
EIS
FRDM

Финансовые услуги

34.6%
22.1%

Технологии

17.8%
41.1%

Промышленность

10.9%
8.6%

Здравоохранение

9.8%
1.8%

Недвижимость

9.1%
2.5%

Коммунальные услуги

6.6%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.9%

Потребительский циклический сектор

2.5%
7.8%

Потребительский защитный сектор

2.3%
2.2%

Энергетика

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
7.4%

Финансовые услуги

EIS
34.6%
FRDM
22.1%

Технологии

EIS
17.8%
FRDM
41.1%

Промышленность

EIS
10.9%
FRDM
8.6%

Здравоохранение

EIS
9.8%
FRDM
1.8%

Недвижимость

EIS
9.1%
FRDM
2.5%

Коммунальные услуги

EIS
6.6%
FRDM
2.6%

Коммуникационные услуги

EIS
2.7%
FRDM
3.9%

Потребительский циклический сектор

EIS
2.5%
FRDM
7.8%

Потребительский защитный сектор

EIS
2.3%
FRDM
2.2%

Энергетика

EIS
2.0%
FRDM
0.1%

Сырьевые материалы

EIS
1.8%
FRDM
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Israel ETF

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPT
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

EIS vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIS c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Israel ETF (EIS) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EISFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
3.08

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.57

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.53

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

4.75

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.00

18.69

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIS vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIS на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIS и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EISFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

3.08

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.79

-0.47

Просадки

Сравнение просадок EIS и FRDM

Максимальная просадка EIS за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIS и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EISFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-40.49%

-11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.40%

-16.87%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.10%

-16.87%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.88%

-29.25%

-12.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-8.86%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-7.10%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.28%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EIS и FRDM

Текущая волатильность для iShares MSCI Israel ETF (EIS) составляет 7.59%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что EIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EISFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

13.53%

-5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

23.53%

-6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

26.09%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

21.15%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.13%

22.98%

-1.85%

Сравнение комиссий EIS и FRDM

EIS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIS и FRDM

Дивидендная доходность EIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности FRDM в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.25%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.64%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EIS and FRDM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (13.53%) compared to EIS (7.59%). In terms of maximum drawdown, EIS dropped -51.94% vs FRDM's -40.49%.

On 5-year performance, FRDM leads with 17.60% vs 14.55% for EIS. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EIS has been the lower-risk option at 7.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 17.60% return vs 14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for EIS.

FRDM has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.25% for EIS.

EIS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net), while FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. They also come from different issuers: iShares and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.59% for EIS and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIS и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор