PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с GRNY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) and GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. SLV is passively managed, while GRNY is actively managed. Over the past year, SLV returned 88.38% vs 26.59% for GRNY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. SLV charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for GRNY.

Доходность

Сравнение доходности SLV и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью 9.21%.

SLV

1 день
0.02%
1 месяц
-15.66%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
16.83%
1 год
88.38%
3 года*
40.36%
5 лет*
19.02%
10 лет*
14.08%

GRNY

1 день
0.52%
1 месяц
0.19%
С начала года
9.21%
6 месяцев
7.56%
1 год
26.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и GRNY

2026 (YTD)20252024
SLV
iShares Silver Trust		-4.41%144.66%-9.55%
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		9.21%24.05%-1.09%

Correlation

The correlation between SLV and GRNY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с SPMOGRNY с QGRW

Доходность на риск

SLV vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SLVGRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.50

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.03

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.30

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

7.00

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SLV vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRNY равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SLVGRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.50

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.89

-0.65

Просадки

Сравнение просадок SLV и GRNY

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и GRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-24.18%

-52.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.45%

-11.63%

-30.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.69%

-2.59%

-39.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.67%

-4.01%

-40.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.15%

3.81%

+16.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и GRNY

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.89%

5.02%

+11.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.88%

13.09%

+45.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.53%

17.86%

+41.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.33%

23.25%

+13.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.92%

23.25%

+8.67%

Сравнение комиссий SLV и GRNY

SLV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и GRNY

Ни SLV, ни GRNY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SLV and GRNY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.89%) compared to GRNY (5.02%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs GRNY's -24.18%.

On 1-year performance, SLV leads with 88.38% vs 26.59% for GRNY. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GRNY has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLV has performed better with a 88.38% return vs 26.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for GRNY.

SLV and GRNY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SLV is categorized as Silver, while GRNY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.50% for SLV and 0.75% for GRNY.

GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и GRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор