PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SETM с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SETM с EPU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SETM returned 25.24%/yr vs 41.57%/yr for EPU. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SETM charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности SETM и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SETM показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у EPU с доходностью 8.06%.

SETM

1 день
0.49%
1 месяц
-13.85%
С начала года
13.02%
6 месяцев
17.73%
1 год
103.30%
3 года*
25.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

EPU

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.18%
С начала года
8.06%
6 месяцев
18.00%
1 год
64.61%
3 года*
41.57%
5 лет*
25.82%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SETM и EPU

2026 (YTD)202520242023
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		13.02%95.27%-13.24%-11.03%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		8.06%86.87%21.73%15.81%

Correlation

The correlation between SETM and EPU is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.72

The correlation between SETM and EPU has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SETM и EPU

Секторы
SETM
EPU

Сырьевые материалы

73.2%
52.7%

Энергетика

25.8%

-

Промышленность

0.9%
2.8%

Технологии

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%
3.0%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.1%

Финансовые услуги

-

28.8%

Здравоохранение

-

1.2%

Недвижимость

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Сырьевые материалы

SETM
73.2%
EPU
52.7%

Энергетика

SETM
25.8%
EPU

-

Промышленность

SETM
0.9%
EPU
2.8%

Технологии

SETM
0.1%
EPU

-

Потребительский защитный сектор

SETM
0.1%
EPU
3.0%

Коммуникационные услуги

SETM

-

EPU
1.6%

Потребительский циклический сектор

SETM

-

EPU
4.1%

Финансовые услуги

SETM

-

EPU
28.8%

Здравоохранение

SETM

-

EPU
1.2%

Недвижимость

SETM

-

EPU
3.2%

Коммунальные услуги

SETM

-

EPU
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Energy Transition Materials ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

SETM vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SETM c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SETMEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.16

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
2.59

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

3.11

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.22

9.14

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SETM vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SETM на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPU равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SETM и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SETMEPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.16

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.43

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SETM и EPU

Максимальная просадка SETM за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SETM и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SETMEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-60.62%

+17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.85%

-20.85%

-5.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.81%

-20.85%

-21.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.64%

-16.69%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.26%

-18.82%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.48%

7.09%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SETM и EPU

Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) имеет более высокую волатильность в 15.93% по сравнению с iShares MSCI Peru ETF (EPU) с волатильностью 10.84%. Это указывает на то, что SETM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SETMEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.93%

10.84%

+5.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.23%

25.83%

+10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.85%

30.07%

+15.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.95%

24.91%

+12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.95%

23.52%

+13.43%

Сравнение комиссий SETM и EPU

SETM берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SETM и EPU

Дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности EPU в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.51%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.38%1.56%2.07%2.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SETM and EPU have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETM has higher volatility (15.93%) compared to EPU (10.84%). In terms of maximum drawdown, SETM dropped -42.81% vs EPU's -60.62%.

On 3-year performance, EPU leads with 41.57% vs 25.24% for SETM. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EPU has been the lower-risk option at 10.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EPU has performed better with a 41.57% return vs 25.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for SETM.

EPU has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.38% for SETM.

SETM is categorized as Energy Equities, while EPU is Mid Cap Blend Equities. SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.65% for SETM and 0.59% for EPU.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SETM и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор