PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPU с COPJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPU с COPJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EPU (iShares MSCI Peru ETF) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index, while COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EPU returned 41.57%/yr vs 40.03%/yr for COPJ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPU charges 0.59%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.

Доходность

Сравнение доходности EPU и COPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у COPJ с доходностью 2.88%.

EPU

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.18%
С начала года
8.06%
6 месяцев
18.00%
1 год
64.61%
3 года*
41.57%
5 лет*
25.82%
10 лет*
13.60%

COPJ

1 день
0.12%
1 месяц
-7.29%
С начала года
2.88%
6 месяцев
14.73%
1 год
92.31%
3 года*
40.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPU и COPJ

2026 (YTD)202520242023
EPU
iShares MSCI Peru ETF		8.06%86.87%21.73%15.81%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		2.88%140.63%11.07%-5.30%

Correlation

The correlation between EPU and COPJ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.75

The correlation between EPU and COPJ has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPU и COPJ

Секторы
EPU
COPJ

Сырьевые материалы

52.7%
100.0%

Финансовые услуги

28.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Недвижимость

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Энергетика

-

-

Технологии

-

3.6%

Сырьевые материалы

EPU
52.7%
COPJ
100.0%

Финансовые услуги

EPU
28.8%
COPJ

-

Потребительский циклический сектор

EPU
4.1%
COPJ

-

Недвижимость

EPU
3.2%
COPJ

-

Потребительский защитный сектор

EPU
3.0%
COPJ

-

Коммунальные услуги

EPU
2.8%
COPJ

-

Промышленность

EPU
2.8%
COPJ

-

Коммуникационные услуги

EPU
1.6%
COPJ

-

Здравоохранение

EPU
1.2%
COPJ

-

Энергетика

EPU

-

COPJ

-

Технологии

EPU

-

COPJ
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Peru ETF

Sprott Junior Copper Miners ETF

Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI
Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SLVPCOPJ с SCCO

Доходность на риск

EPU vs. COPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c COPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPUCOPJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.13

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.46

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.88

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

8.26

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPU vs. COPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPJ равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и COPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPUCOPJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.13

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.95

-0.52

Просадки

Сравнение просадок EPU и COPJ

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, что больше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и COPJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPUCOPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-32.28%

-28.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-32.28%

+11.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-32.28%

+11.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.69%

-21.36%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-11.88%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

11.21%

-4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и COPJ

Текущая волатильность для iShares MSCI Peru ETF (EPU) составляет 10.84%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 18.39%. Это указывает на то, что EPU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPUCOPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

18.39%

-7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.83%

37.05%

-11.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.07%

43.71%

-13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.91%

35.26%

-10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

35.26%

-11.74%

Сравнение комиссий EPU и COPJ

EPU берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и COPJ

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности COPJ в 11.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		11.25%11.57%11.64%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.51%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%

Часто задаваемые вопросы

EPU and COPJ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (18.39%) compared to EPU (10.84%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs COPJ's -32.28%.

On 3-year performance, EPU leads with 41.57% vs 40.03% for COPJ. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EPU has been the lower-risk option at 10.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EPU has performed better with a 41.57% return vs 40.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 11.25%, compared with 1.51% for EPU.

EPU is categorized as Mid Cap Blend Equities, while COPJ is Commodity Producers Equities. EPU tracks MSCI All Peru Capped Index, while COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.59% for EPU and 0.78% for COPJ.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPU и COPJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор