Сравнение IYZ с ION
IYZ (iShares U.S. Telecommunications ETF) and ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) are both exchange-traded funds - IYZ is a Communications Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index, while ION is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, IYZ returned 28.42%/yr vs 14.09%/yr for ION. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IYZ charges 0.42%/yr vs 0.58%/yr for ION.
Доходность
Сравнение доходности IYZ и ION
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IYZ показывает доходность 26.58%, что значительно выше, чем у ION с доходностью 2.59%.
IYZ
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 26.58%
- 6 месяцев
- 29.19%
- 1 год
- 51.92%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 5.76%
ION
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -20.78%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 90.17%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IYZ и ION
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 26.58% | 29.28% | 20.53% | 3.90% | -4.52% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 2.59% | 108.37% | -20.02% | -14.10% | -8.86% |
Correlation
The correlation between IYZ and ION is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IYZ vs. ION — Ранг доходности на риск
IYZ
ION
Сравнение IYZ c ION - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYZ | ION | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.35 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.11 | 3.89 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.20 | 13.03 | +13.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYZ | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 2.35 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.28 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок IYZ и ION
Максимальная просадка IYZ за все время составила -77.11%, что больше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYZ и ION.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IYZ | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.11% | -52.08% | -25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -23.30% | +15.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | -46.47% | +32.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -22.62% | +15.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.13% | -23.69% | -16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 6.95% | -4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYZ и ION
Текущая волатильность для iShares U.S. Telecommunications ETF (IYZ) составляет 8.23%, в то время как у Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что IYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IYZ | ION | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 12.49% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.34% | 30.83% | -15.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 38.64% | -20.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 31.28% | -12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.29% | 31.28% | -11.99% |
Сравнение комиссий IYZ и ION
IYZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии ION в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYZ и ION
Дивидендная доходность IYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности ION в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.55% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF | 1.57% | 2.04% | 1.94% | 2.27% | 2.55% | 2.51% | 2.60% | 2.36% | 2.15% | 3.54% | 2.27% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
IYZ and ION have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ION has higher volatility (12.49%) compared to IYZ (8.23%). In terms of maximum drawdown, IYZ dropped -77.11% vs ION's -52.08%.
On 3-year performance, IYZ leads with 28.42% vs 14.09% for ION. On fees, IYZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYZ has been the lower-risk option at 8.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IYZ has performed better with a 28.42% return vs 14.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.58% for ION.
IYZ has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.55% for ION.
IYZ is categorized as Communications Equities, while ION is Energy Equities. IYZ tracks Dow Jones U.S. Select Telecommunications Index, while ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.42% for IYZ and 0.58% for ION.
IYZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IYZ и ION
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор