PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBIO с TUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SBIO с TUR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) and TUR (iShares MSCI Turkey ETF) are both exchange-traded funds - SBIO is a Health & Biotech Equities fund tracking the S-Network Medical Breakthroughs Index, while TUR is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBIO returned 8.36%/yr vs 2.67%/yr for TUR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. SBIO charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for TUR.

Доходность

Сравнение доходности SBIO и TUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SBIO показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции SBIO превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: 8.36% против 2.67% соответственно.

SBIO

1 день
-0.36%
1 месяц
-9.33%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
-2.48%
1 год
59.38%
3 года*
16.69%
5 лет*
1.33%
10 лет*
8.36%

TUR

1 день
1.26%
1 месяц
-11.46%
С начала года
12.06%
6 месяцев
13.21%
1 год
25.17%
3 года*
10.28%
5 лет*
13.98%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SBIO и TUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		-1.72%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%50.30%-11.81%45.67%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		12.06%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%14.49%-41.46%37.58%

Correlation

The correlation between SBIO and TUR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.18

Сравнение распределения секторов SBIO и TUR

Секторы
SBIO
TUR

Здравоохранение

100.0%
1.8%

Сырьевые материалы

-

9.8%

Коммуникационные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

11.4%

Энергетика

-

5.9%

Промышленность

-

32.0%

Недвижимость

-

4.1%

Технологии

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Финансовые услуги

-0.0%
22.0%

Здравоохранение

SBIO
100.0%
TUR
1.8%

Сырьевые материалы

SBIO

-

TUR
9.8%

Коммуникационные услуги

SBIO

-

TUR
3.2%

Потребительский циклический сектор

SBIO

-

TUR
6.3%

Потребительский защитный сектор

SBIO

-

TUR
11.4%

Энергетика

SBIO

-

TUR
5.9%

Промышленность

SBIO

-

TUR
32.0%

Недвижимость

SBIO

-

TUR
4.1%

Технологии

SBIO

-

TUR
0.8%

Коммунальные услуги

SBIO

-

TUR
3.5%

Финансовые услуги

SBIO
-0.0%
TUR
22.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Medical Breakthroughs ETF

iShares MSCI Turkey ETF

Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBE
Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с HEDJTUR с AMRTUR с EPOLTUR с SPYTUR с VGKTUR с SFM

Доходность на риск

SBIO vs. TUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBIO c TUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBIOTURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.99

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
1.53

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

1.57

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.54

4.58

+8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBIO vs. TUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBIO на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа TUR равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBIO и TUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBIOTURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.99

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.41

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.08

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.03

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SBIO и TUR

Максимальная просадка SBIO за все время составила -63.06%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBIO и TUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SBIOTURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.06%

-72.34%

+9.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-16.07%

+3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.44%

-31.63%

-10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.10%

-31.63%

-21.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.06%

-59.25%

-3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-29.48%

+11.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.43%

-39.89%

+11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

5.51%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SBIO и TUR

Текущая волатильность для ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) составляет 9.87%, в то время как у iShares MSCI Turkey ETF (TUR) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что SBIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SBIOTURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

14.02%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.68%

20.10%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.62%

25.46%

+4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.56%

34.18%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.18%

34.41%

-1.23%

Сравнение комиссий SBIO и TUR

SBIO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TUR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBIO и TUR

SBIO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%0.00%0.00%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.14%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%

Часто задаваемые вопросы

SBIO and TUR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUR has higher volatility (14.02%) compared to SBIO (9.87%). In terms of maximum drawdown, SBIO dropped -63.06% vs TUR's -72.34%.

On 10-year performance, SBIO leads with 8.36% vs 2.67% for TUR. On fees, SBIO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SBIO has been the lower-risk option at 9.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SBIO has performed better with a 8.36% return vs 2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SBIO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for TUR.

TUR has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.00% for SBIO.

SBIO is categorized as Health & Biotech Equities, while TUR is Emerging Markets Equities. SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index, while TUR tracks MSCI Turkey Investable Market Index. They also come from different issuers: SS&C and iShares. Their fees differ too: 0.50% for SBIO and 0.59% for TUR.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SBIO и TUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор