Сравнение METL с IAUM
METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. METL is actively managed, while IAUM is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METL charges 0.89%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.
Доходность
Сравнение доходности METL и IAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METL показывает доходность 7.51%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью 0.28%.
METL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 30.56%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METL и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 7.51% | 27.04% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.28% | 18.36% |
Correlation
The correlation between METL and IAUM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METL vs. IAUM — Ранг доходности на риск
METL
IAUM
Сравнение METL c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METL | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.11 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок METL и IAUM
Максимальная просадка METL за все время составила -27.39%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METL и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METL | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.39% | -20.87% | -6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.48% | -19.85% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -5.33% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METL и IAUM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METL | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.85% | 26.57% | +18.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.85% | 17.92% | +26.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.85% | 17.92% | +26.93% |
Сравнение комиссий METL и IAUM
METL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METL и IAUM
Дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.92% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
METL and IAUM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
METL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for IAUM.
METL is categorized as Commodity Producers Equities, while IAUM is Gold. They also come from different issuers: Sprott and iShares. Their fees differ too: 0.89% for METL and 0.09% for IAUM.
Подберите оптимальное распределение для METL и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор