PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NLR с ION
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NLR с ION

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) and ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) are both exchange-traded funds - NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while ION is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, NLR returned 31.16%/yr vs 14.09%/yr for ION. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. NLR charges 0.56%/yr vs 0.58%/yr for ION.

Доходность

Сравнение доходности NLR и ION

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NLR показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у ION с доходностью 2.59%.

NLR

1 день
0.91%
1 месяц
-12.54%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-6.08%
1 год
26.72%
3 года*
31.16%
5 лет*
20.16%
10 лет*
12.72%

ION

1 день
-1.58%
1 месяц
-20.78%
С начала года
2.59%
6 месяцев
12.15%
1 год
90.17%
3 года*
14.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NLR и ION

2026 (YTD)2025202420232022
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-0.79%56.50%14.26%36.67%-1.45%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		2.59%108.37%-20.02%-14.10%-8.86%

Correlation

The correlation between NLR and ION is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.47

Сравнение распределения секторов NLR и ION

Секторы
NLR
ION

Энергетика

46.0%
2.4%

Коммунальные услуги

37.4%

-

Промышленность

15.1%
1.6%

Технологии

1.5%

-

Сырьевые материалы

-

14.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

13.0%

Здравоохранение

-

1.7%

Недвижимость

-

2.4%

Энергетика

NLR
46.0%
ION
2.4%

Коммунальные услуги

NLR
37.4%
ION

-

Промышленность

NLR
15.1%
ION
1.6%

Технологии

NLR
1.5%
ION

-

Сырьевые материалы

NLR

-

ION
14.5%

Коммуникационные услуги

NLR

-

ION

-

Потребительский циклический сектор

NLR

-

ION

-

Потребительский защитный сектор

NLR

-

ION

-

Финансовые услуги

NLR

-

ION
13.0%

Здравоохранение

NLR

-

ION
1.7%

Недвижимость

NLR

-

ION
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH
Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с NVDGION с BATTION с UFOION с TSLA

Доходность на риск

NLR vs. ION — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ION
Ранг доходности на риск ION: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NLR c ION - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) и Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NLRIONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
2.35

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
2.72

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

3.89

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

13.03

-10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NLR vs. ION - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NLR на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа ION равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NLR и ION, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NLRIONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.35

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.28

-0.12

Просадки

Сравнение просадок NLR и ION

Максимальная просадка NLR за все время составила -65.05%, что больше максимальной просадки ION в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NLR и ION.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NLRIONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.05%

-52.08%

-12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.80%

-23.30%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.48%

-46.47%

+15.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.03%

-22.62%

-2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.71%

-23.69%

-12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.87%

6.95%

+5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности NLR и ION

VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) с волатильностью 12.49%. Это указывает на то, что NLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ION. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NLRIONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.36%

12.49%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.24%

30.83%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.96%

38.64%

+4.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.43%

31.28%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

31.28%

-7.14%

Сравнение комиссий NLR и ION

NLR берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии ION в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NLR и ION

Дивидендная доходность NLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности ION в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.55%1.63%1.74%2.23%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.57%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

NLR and ION have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.36%) compared to ION (12.49%). In terms of maximum drawdown, NLR dropped -65.05% vs ION's -52.08%.

On 3-year performance, NLR leads with 31.16% vs 14.09% for ION. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, ION has been the lower-risk option at 12.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NLR has performed better with a 31.16% return vs 14.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.58% for ION.

NLR has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.55% for ION.

NLR is categorized as Alternative Energy Equities, while ION is Energy Equities. NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index, while ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: VanEck and ProShares. Their fees differ too: 0.56% for NLR and 0.58% for ION.

ION currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NLR и ION

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор