Сравнение METL с GREK
METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) and GREK (Global X MSCI Greece ETF) are both exchange-traded funds - METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott, while GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50. METL is actively managed, while GREK is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. METL charges 0.89%/yr vs 0.58%/yr for GREK.
Доходность
Сравнение доходности METL и GREK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METL показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у GREK с доходностью 10.53%.
METL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GREK
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 36.15%
- 3 года*
- 31.41%
- 5 лет*
- 23.55%
- 10 лет*
- 14.76%
Сравнение доходности по годам METL и GREK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 7.51% | 27.04% |
GREK Global X MSCI Greece ETF | 10.53% | 5.75% |
Correlation
The correlation between METL and GREK is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METL vs. GREK — Ранг доходности на риск
METL
GREK
Сравнение METL c GREK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Metals & Miners ETF (METL) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METL | GREK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.51 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 0.16 | +1.02 |
Просадки
Сравнение просадок METL и GREK
Максимальная просадка METL за все время составила -27.39%, что меньше максимальной просадки GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METL и GREK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METL | GREK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.39% | -79.50% | +52.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.48% | -5.63% | -12.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -45.30% | +37.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METL и GREK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METL | GREK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.85% | 24.14% | +20.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.85% | 24.41% | +20.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.85% | 29.84% | +15.01% |
Сравнение комиссий METL и GREK
METL берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GREK в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METL и GREK
Дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности GREK в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GREK Global X MSCI Greece ETF | 3.13% | 3.46% | 4.63% | 2.61% | 2.82% | 2.16% | 2.62% | 2.25% | 2.41% | 2.13% | 1.95% | 1.52% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METL and GREK have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GREK is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GREK is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
GREK has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 0.92% for METL.
METL is categorized as Commodity Producers Equities, while GREK is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Sprott and Global X. Their fees differ too: 0.89% for METL and 0.58% for GREK.
Подберите оптимальное распределение для METL и GREK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор