Сравнение IAUM с METL
IAUM (iShares Gold Trust Micro) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both exchange-traded funds - IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott. IAUM is passively managed, while METL is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IAUM charges 0.09%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности IAUM и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IAUM показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у METL с доходностью 7.51%.
IAUM
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 30.56%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IAUM и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.28% | 18.36% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 7.51% | 27.04% |
Correlation
The correlation between IAUM and METL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IAUM vs. METL — Ранг доходности на риск
IAUM
METL
Сравнение IAUM c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Gold Trust Micro (IAUM) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAUM | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUM | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.18 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок IAUM и METL
Максимальная просадка IAUM за все время составила -20.87%, что меньше максимальной просадки METL в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUM и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IAUM | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.87% | -27.39% | +6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.85% | -18.48% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -8.24% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.98% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUM и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IAUM | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.57% | 44.85% | -18.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.92% | 44.85% | -26.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.92% | 44.85% | -26.93% |
Сравнение комиссий IAUM и METL
IAUM берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUM и METL
IAUM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.92% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
IAUM and METL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAUM is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
METL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for IAUM.
IAUM is categorized as Gold, while METL is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.09% for IAUM and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для IAUM и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор