Сравнение VDC с METL
VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott. VDC is passively managed, while METL is actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. VDC charges 0.09%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности VDC и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDC показывает доходность 7.19%, а METL немного выше – 7.51%.
VDC
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 7.63%
METL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDC и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 7.19% | -2.01% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 7.51% | 27.04% |
Correlation
The correlation between VDC and METL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDC vs. METL — Ранг доходности на риск
VDC
METL
Сравнение VDC c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDC | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDC | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.18 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок VDC и METL
Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки METL в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDC | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.24% | -27.39% | -6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -18.48% | +11.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -8.24% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VDC и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDC | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 44.85% | -32.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.15% | 44.85% | -31.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.65% | 44.85% | -30.20% |
Сравнение комиссий VDC и METL
VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDC и METL
Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности METL в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.14% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
VDC and METL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
VDC has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.92% for METL.
VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while METL is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Sprott. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для VDC и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор