Сравнение GRNY с TRFK
GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. GRNY is actively managed, while TRFK is passively managed. Over the past year, GRNY returned 26.59% vs 84.85% for TRFK. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GRNY charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.
Доходность
Сравнение доходности GRNY и TRFK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNY показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 54.84%.
GRNY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRFK
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- 54.84%
- 6 месяцев
- 45.80%
- 1 год
- 84.85%
- 3 года*
- 49.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNY и TRFK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 9.21% | 24.05% | -1.09% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 54.84% | 26.81% | -0.70% |
Correlation
The correlation between GRNY and TRFK is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between GRNY and TRFK has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNY vs. TRFK — Ранг доходности на риск
GRNY
TRFK
Сравнение GRNY c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRNY | TRFK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 4.36 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 10.40 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNY | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.89 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.44 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок GRNY и TRFK
Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и TRFK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNY | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -29.06% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -19.56% | +7.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -8.94% | +6.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -6.05% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 8.19% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNY и TRFK
Текущая волатильность для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) составляет 5.02%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 14.91%. Это указывает на то, что GRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNY | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 14.91% | -9.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 24.23% | -11.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 29.53% | -11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.25% | 29.31% | -6.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 29.31% | -6.06% |
Сравнение комиссий GRNY и TRFK
GRNY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TRFK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNY и TRFK
GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
GRNY and TRFK have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRFK has higher volatility (14.91%) compared to GRNY (5.02%). In terms of maximum drawdown, GRNY dropped -24.18% vs TRFK's -29.06%.
On 1-year performance, TRFK leads with 84.85% vs 26.59% for GRNY. On fees, TRFK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, GRNY has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TRFK has performed better with a 84.85% return vs 26.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TRFK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for GRNY.
TRFK has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for GRNY.
GRNY is categorized as Large Cap Blend Equities, while TRFK is Technology Equities. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Pacer. Their fees differ too: 0.75% for GRNY and 0.60% for TRFK.
TRFK currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRNY и TRFK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор