PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с XLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLK с XLB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).

XLK и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLK и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLK и XLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-5.43%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		11.65%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 11.65%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции XLB по среднегодовой доходности: 21.15% против 10.69% соответственно.

XLK

1 день
0.80%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.69%
1 год
30.55%
3 года*
22.58%
5 лет*
15.84%
10 лет*
21.15%

XLB

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.51%
С начала года
11.65%
6 месяцев
13.47%
1 год
18.14%
3 года*
9.62%
5 лет*
6.98%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с XLYXLB с FMATXLB с GUNR

Сравнение комиссий XLK и XLB

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLB в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XLB
Materials Select Sector SPDR ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLK vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKXLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.87

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.36

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.31

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

4.52

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа XLB равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKXLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.87

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.37

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.52

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.36

0.00

Корреляция

Корреляция между XLK и XLB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и XLB

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности XLB в 1.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.56%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.73%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Просадки

Сравнение просадок XLK и XLB

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и XLB.

Загрузка...

Показатели просадок

XLKXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-59.83%

-22.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-12.38%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-24.72%

-8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-37.27%

+3.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-5.57%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.16%

-10.88%

-24.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

4.23%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и XLB

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что XLK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLKXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

5.95%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.48%

12.51%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.05%

20.94%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.71%

18.91%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.33%

20.61%

+3.72%