PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRDM с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FRDM с EPU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FRDM returned 17.60%/yr vs 25.82%/yr for EPU. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FRDM charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности FRDM и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FRDM показывает доходность 33.53%, что значительно выше, чем у EPU с доходностью 8.06%.

FRDM

1 день
2.14%
1 месяц
-1.02%
С начала года
33.53%
6 месяцев
40.61%
1 год
79.74%
3 года*
32.52%
5 лет*
17.60%
10 лет*
—

EPU

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.18%
С начала года
8.06%
6 месяцев
18.00%
1 год
64.61%
3 года*
41.57%
5 лет*
25.82%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FRDM и EPU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		33.53%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		8.06%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%8.96%

Correlation

The correlation between FRDM and EPU is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.63

The correlation between FRDM and EPU has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FRDM и EPU

Секторы
FRDM
EPU

Технологии

41.1%

-

Финансовые услуги

22.1%
28.8%

Промышленность

8.6%
2.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
4.1%

Сырьевые материалы

7.4%
52.7%

Коммуникационные услуги

3.9%
1.6%

Коммунальные услуги

2.6%
2.8%

Недвижимость

2.5%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.2%
3.0%

Здравоохранение

1.8%
1.2%

Энергетика

0.1%

-

Технологии

FRDM
41.1%
EPU

-

Финансовые услуги

FRDM
22.1%
EPU
28.8%

Промышленность

FRDM
8.6%
EPU
2.8%

Потребительский циклический сектор

FRDM
7.8%
EPU
4.1%

Сырьевые материалы

FRDM
7.4%
EPU
52.7%

Коммуникационные услуги

FRDM
3.9%
EPU
1.6%

Коммунальные услуги

FRDM
2.6%
EPU
2.8%

Недвижимость

FRDM
2.5%
EPU
3.2%

Потребительский защитный сектор

FRDM
2.2%
EPU
3.0%

Здравоохранение

FRDM
1.8%
EPU
1.2%

Энергетика

FRDM
0.1%
EPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Freedom 100 Emerging Markets ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

FRDM vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRDM c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRDMEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
2.16

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.59

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.36

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

3.11

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.69

9.14

+9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRDM vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRDM на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа EPU равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRDM и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRDMEPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.16

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.04

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.43

+0.36

Просадки

Сравнение просадок FRDM и EPU

Максимальная просадка FRDM за все время составила -40.49%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRDM и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FRDMEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.49%

-60.62%

+20.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.87%

-20.85%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-20.85%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-35.59%

+6.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-16.69%

+7.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-18.82%

+11.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

7.09%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FRDM и EPU

Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с iShares MSCI Peru ETF (EPU) с волатильностью 10.84%. Это указывает на то, что FRDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FRDMEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.53%

10.84%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.53%

25.83%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.09%

30.07%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

24.91%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

23.52%

-0.54%

Сравнение комиссий FRDM и EPU

FRDM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRDM и EPU

Дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности EPU в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.51%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.64%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FRDM and EPU have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (13.53%) compared to EPU (10.84%). In terms of maximum drawdown, FRDM dropped -40.49% vs EPU's -60.62%.

On 5-year performance, EPU leads with 25.82% vs 17.60% for FRDM. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EPU has been the lower-risk option at 10.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EPU has performed better with a 25.82% return vs 17.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

FRDM has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.51% for EPU.

FRDM is categorized as Emerging Markets Diversified, while EPU is Mid Cap Blend Equities. FRDM tracks Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: Freedom Funds and iShares. Their fees differ too: 0.49% for FRDM and 0.59% for EPU.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FRDM и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор