Сравнение GRNY с SETM
GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) and SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) are both exchange-traded funds - GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs, while SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. GRNY is actively managed, while SETM is passively managed. Over the past year, GRNY returned 26.59% vs 103.30% for SETM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. GRNY charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for SETM.
Доходность
Сравнение доходности GRNY и SETM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNY показывает доходность 9.21%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 13.02%.
GRNY
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 7.56%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETM
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -13.85%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 17.73%
- 1 год
- 103.30%
- 3 года*
- 25.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNY и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 9.21% | 24.05% | -1.09% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 13.02% | 95.27% | -18.00% |
Correlation
The correlation between GRNY and SETM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.48 |
The correlation between GRNY and SETM has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNY vs. SETM — Ранг доходности на риск
GRNY
SETM
Сравнение GRNY c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRNY | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 4.02 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 12.22 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNY | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.27 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.47 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок GRNY и SETM
Максимальная просадка GRNY за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNY и SETM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNY | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -42.81% | +18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -25.85% | +14.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -17.64% | +15.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -14.26% | +10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 8.48% | -4.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNY и SETM
Текущая волатильность для Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) составляет 5.02%, в то время как у Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) волатильность равна 15.93%. Это указывает на то, что GRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNY | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 15.93% | -10.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 36.23% | -23.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 45.85% | -27.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.25% | 36.95% | -13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.25% | 36.95% | -13.70% |
Сравнение комиссий GRNY и SETM
GRNY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SETM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNY и SETM
GRNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GRNY Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.38% | 1.56% | 2.07% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
GRNY and SETM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETM has higher volatility (15.93%) compared to GRNY (5.02%). In terms of maximum drawdown, GRNY dropped -24.18% vs SETM's -42.81%.
On 1-year performance, SETM leads with 103.30% vs 26.59% for GRNY. On fees, SETM is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GRNY has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETM has performed better with a 103.30% return vs 26.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for GRNY.
SETM has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for GRNY.
GRNY is categorized as Large Cap Blend Equities, while SETM is Energy Equities. They also come from different issuers: Tidal ETFs and Sprott. Their fees differ too: 0.75% for GRNY and 0.65% for SETM.
SETM currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRNY и SETM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор