PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLKR с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLKR с VDC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - FLKR is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLKR returned 16.65%/yr vs 6.63%/yr for VDC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FLKR и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность 86.43%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 7.19%.

FLKR

1 день
6.28%
1 месяц
-2.80%
С начала года
86.43%
6 месяцев
95.63%
1 год
177.77%
3 года*
43.23%
5 лет*
16.65%
10 лет*
—

VDC

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.19%
С начала года
7.19%
6 месяцев
7.44%
1 год
4.07%
3 года*
8.08%
5 лет*
6.63%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLKR и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		86.43%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%2.84%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		7.19%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%8.92%

Correlation

The correlation between FLKR and VDC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.27

The correlation between FLKR and VDC shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLKR и VDC

Секторы
FLKR
VDC

Технологии

64.3%

-

Промышленность

12.8%
0.3%

Финансовые услуги

7.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.0%
1.8%

Сырьевые материалы

2.6%
0.3%

Здравоохранение

2.5%
0.0%

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.5%
97.5%

Энергетика

0.4%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

FLKR
64.3%
VDC

-

Промышленность

FLKR
12.8%
VDC
0.3%

Финансовые услуги

FLKR
7.6%
VDC

-

Потребительский циклический сектор

FLKR
6.0%
VDC
1.8%

Сырьевые материалы

FLKR
2.6%
VDC
0.3%

Здравоохранение

FLKR
2.5%
VDC
0.0%

Коммуникационные услуги

FLKR
1.6%
VDC

-

Потребительский защитный сектор

FLKR
1.5%
VDC
97.5%

Энергетика

FLKR
0.4%
VDC

-

Коммунальные услуги

FLKR
0.3%
VDC

-

Недвижимость

FLKR

-

VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE South Korea ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTW
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

FLKR vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLKR c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLKRVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.03
0.33

+3.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
0.56

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.06

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.77

0.44

+7.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.92

0.90

+27.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLKR vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет 4.03, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLKRVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.03

0.33

+3.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.51

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.67

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FLKR и VDC

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLKRVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-34.24%

-15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.03%

-9.28%

-13.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-11.78%

-14.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.51%

-16.55%

-32.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.59%

-7.27%

-7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.06%

-3.73%

-18.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

4.53%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и VDC

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 26.26% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLKRVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.26%

4.47%

+21.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.64%

9.87%

+30.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.43%

12.43%

+32.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.12%

13.15%

+15.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.11%

14.65%

+13.46%

Сравнение комиссий FLKR и VDC

И FLKR, и VDC имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и VDC

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности VDC в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		2.07%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.14%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

FLKR and VDC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (26.26%) compared to VDC (4.47%). In terms of maximum drawdown, FLKR dropped -50.06% vs VDC's -34.24%.

On 5-year performance, FLKR leads with 16.65% vs 6.63% for VDC. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLKR has performed better with a 16.65% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR and VDC have the same expense ratio: 0.09% per year.

VDC has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 2.07% for FLKR.

FLKR is categorized as Asia Pacific Equities, while VDC is Consumer Staples Equities. FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Vanguard.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLKR и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор