PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ION с TUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ION с TUR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and TUR (iShares MSCI Turkey ETF) are both exchange-traded funds - ION is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while TUR is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Turkey Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ION returned 14.09%/yr vs 10.28%/yr for TUR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. ION charges 0.58%/yr vs 0.59%/yr for TUR.

Доходность

Сравнение доходности ION и TUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ION показывает доходность 2.59%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 12.06%.

ION

1 день
-1.58%
1 месяц
-20.78%
С начала года
2.59%
6 месяцев
12.15%
1 год
90.17%
3 года*
14.09%
5 лет*
—
10 лет*
—

TUR

1 день
1.26%
1 месяц
-11.46%
С начала года
12.06%
6 месяцев
13.21%
1 год
25.17%
3 года*
10.28%
5 лет*
13.98%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ION и TUR

2026 (YTD)2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		2.59%108.37%-20.02%-14.10%-8.86%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		12.06%-1.54%12.91%-8.83%8.57%

Correlation

The correlation between ION and TUR is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.21

The correlation between ION and TUR shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ION и TUR

Секторы
ION
TUR

Сырьевые материалы

14.5%
9.8%

Финансовые услуги

13.0%
22.0%

Энергетика

2.4%
5.9%

Недвижимость

2.4%
4.1%

Здравоохранение

1.7%
1.8%

Промышленность

1.6%
32.0%

Коммуникационные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

11.4%

Технологии

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

3.5%

Сырьевые материалы

ION
14.5%
TUR
9.8%

Финансовые услуги

ION
13.0%
TUR
22.0%

Энергетика

ION
2.4%
TUR
5.9%

Недвижимость

ION
2.4%
TUR
4.1%

Здравоохранение

ION
1.7%
TUR
1.8%

Промышленность

ION
1.6%
TUR
32.0%

Коммуникационные услуги

ION

-

TUR
3.2%

Потребительский циклический сектор

ION

-

TUR
6.3%

Потребительский защитный сектор

ION

-

TUR
11.4%

Технологии

ION

-

TUR
0.8%

Коммунальные услуги

ION

-

TUR
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

iShares MSCI Turkey ETF

Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с NVDGION с BATTION с UFOION с TSLA
Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с HEDJTUR с EPOLTUR с AMRTUR с SPYTUR с VGKTUR с SFM

Доходность на риск

ION vs. TUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ION
Ранг доходности на риск ION: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ION c TUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONTURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
0.99

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
1.53

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

1.57

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

4.58

+8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ION vs. TUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ION на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа TUR равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ION и TUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONTURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.99

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.03

+0.24

Просадки

Сравнение просадок ION и TUR

Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и TUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONTURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-72.34%

+20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.30%

-16.07%

-7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

-31.63%

-14.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.62%

-29.48%

+6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.69%

-39.89%

+16.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.95%

5.51%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ION и TUR

Текущая волатильность для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) составляет 12.49%, в то время как у iShares MSCI Turkey ETF (TUR) волатильность равна 14.02%. Это указывает на то, что ION испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONTURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.49%

14.02%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.83%

20.10%

+10.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.64%

25.46%

+13.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.28%

34.18%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.28%

34.41%

-3.13%

Сравнение комиссий ION и TUR

ION берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии TUR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ION и TUR

Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности TUR в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.55%1.63%1.74%2.23%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.14%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%

Часто задаваемые вопросы

ION and TUR have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUR has higher volatility (14.02%) compared to ION (12.49%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs TUR's -72.34%.

On 3-year performance, ION leads with 14.09% vs 10.28% for TUR. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, ION has been the lower-risk option at 12.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ION has performed better with a 14.09% return vs 10.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for TUR.

TUR has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.55% for ION.

ION is categorized as Energy Equities, while TUR is Emerging Markets Equities. ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while TUR tracks MSCI Turkey Investable Market Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.59% for TUR.

ION currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ION и TUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор