Сравнение IGF с METL
IGF (iShares Global Infrastructure ETF) and METL (Sprott Active Metals & Miners ETF) are both exchange-traded funds - IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index, while METL is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Sprott. IGF is passively managed, while METL is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IGF charges 0.39%/yr vs 0.89%/yr for METL.
Доходность
Сравнение доходности IGF и METL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IGF показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у METL с доходностью 7.51%.
IGF
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 8.26%
METL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -9.97%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IGF и METL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 7.07% | 3.31% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 7.51% | 27.04% |
Correlation
The correlation between IGF and METL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IGF vs. METL — Ранг доходности на риск
IGF
METL
Сравнение IGF c METL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Sprott Active Metals & Miners ETF (METL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGF | METL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGF | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.18 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок IGF и METL
Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки METL в -27.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и METL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IGF | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.33% | -27.39% | -30.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -18.48% | +13.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.87% | -8.24% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IGF и METL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IGF | METL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 44.85% | -34.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.00% | 44.85% | -30.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 44.85% | -28.01% |
Сравнение комиссий IGF и METL
IGF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии METL в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGF и METL
Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности METL в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 3.01% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
METL Sprott Active Metals & Miners ETF | 0.92% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IGF and METL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.89% for METL.
IGF has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.92% for METL.
IGF is categorized as Industrials Equities, while METL is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.39% for IGF and 0.89% for METL.
Подберите оптимальное распределение для IGF и METL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор