PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FENY с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FENY с XLI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - FENY is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index, while XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FENY returned 9.32%/yr vs 13.86%/yr for XLI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FENY charges 0.08%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности FENY и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FENY показывает доходность 31.30%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 12.25%. За последние 10 лет акции FENY уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 9.32% против 13.86% соответственно.

FENY

1 день
1.22%
1 месяц
3.82%
С начала года
31.30%
6 месяцев
29.90%
1 год
44.41%
3 года*
16.98%
5 лет*
20.27%
10 лет*
9.32%

XLI

1 день
-0.32%
1 месяц
0.25%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.16%
1 год
21.42%
3 года*
21.04%
5 лет*
12.54%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FENY и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		31.30%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		12.25%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Correlation

The correlation between FENY and XLI is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.55

Over the past year, the correlation between FENY and XLI has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FENY и XLI

Секторы
FENY
XLI

Энергетика

99.7%

-

Сырьевые материалы

0.2%

-

Промышленность

0.1%
90.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

4.0%

Коммунальные услуги

-

4.8%

Энергетика

FENY
99.7%
XLI

-

Сырьевые материалы

FENY
0.2%
XLI

-

Промышленность

FENY
0.1%
XLI
90.7%

Коммуникационные услуги

FENY

-

XLI

-

Потребительский циклический сектор

FENY

-

XLI
0.5%

Потребительский защитный сектор

FENY

-

XLI

-

Финансовые услуги

FENY

-

XLI

-

Здравоохранение

FENY

-

XLI

-

Недвижимость

FENY

-

XLI

-

Технологии

FENY

-

XLI
4.0%

Коммунальные услуги

FENY

-

XLI
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

FENY vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FENY c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FENYXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.39

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.06

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

1.76

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

6.97

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FENY vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FENY на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа XLI равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FENY и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FENYXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.39

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.72

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.70

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.45

-0.26

Просадки

Сравнение просадок FENY и XLI

Максимальная просадка FENY за все время составила -74.35%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FENY и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FENYXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.35%

-62.26%

-12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-12.21%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.47%

-18.49%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-21.64%

-5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.07%

-42.33%

-26.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-2.67%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.11%

-9.20%

-13.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

3.08%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности FENY и XLI

Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что FENY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FENYXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

3.98%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.35%

12.84%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

15.47%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.48%

17.43%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.80%

19.99%

+9.81%

Сравнение комиссий FENY и XLI

FENY берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FENY и XLI

Дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности XLI в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.43%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.18%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

FENY and XLI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FENY has higher volatility (6.96%) compared to XLI (3.98%). In terms of maximum drawdown, FENY dropped -74.35% vs XLI's -62.26%.

On 10-year performance, XLI leads with 13.86% vs 9.32% for FENY. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLI has performed better with a 13.86% return vs 9.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.08% for FENY.

FENY has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 1.18% for XLI.

FENY is categorized as Energy Equities, while XLI is Industrials Equities. FENY tracks MSCI USA IMI Energy 25/50 Index, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.08% for FENY and 0.08% for XLI.

FENY currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FENY и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор