Сравнение SLV с IAUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Silver Trust (SLV) и iShares Gold Trust Micro (IAUM).
SLV и IAUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. IAUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SLV и IAUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLV и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -9.96% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | 10.49% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 10.49%.
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
IAUM
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.49%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- 34.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SLV и IAUM
SLV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%.
Доходность на риск
SLV vs. IAUM — Ранг доходности на риск
SLV
IAUM
Сравнение SLV c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLV | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 1.92 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 2.35 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 2.74 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 10.02 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLV | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.92 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.31 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между SLV и IAUM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и IAUM
Ни SLV, ни IAUM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SLV и IAUM
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и IAUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLV | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -20.87% | -55.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.45% | -19.15% | -23.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.47% | -11.69% | -23.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.76% | -4.99% | -39.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.77% | 5.23% | +8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и IAUM
iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с iShares Gold Trust Micro (IAUM) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLV | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.96% | 10.38% | +6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.27% | 24.00% | +33.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.07% | 27.53% | +29.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.27% | 17.79% | +17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.35% | 17.79% | +13.56% |