PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с GREK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с GREK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and GREK (Global X MSCI Greece ETF) are both exchange-traded funds - XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB returned 9.85%/yr vs 14.76%/yr for GREK. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XLB charges 0.13%/yr vs 0.58%/yr for GREK.

Доходность

Сравнение доходности XLB и GREK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLB показывает доходность 10.66%, а GREK немного ниже – 10.53%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям GREK по среднегодовой доходности: 9.85% против 14.76% соответственно.

XLB

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.16%
С начала года
10.66%
6 месяцев
16.01%
1 год
16.06%
3 года*
10.29%
5 лет*
5.04%
10 лет*
9.85%

GREK

1 день
1.58%
1 месяц
1.44%
С начала года
10.53%
6 месяцев
11.07%
1 год
36.15%
3 года*
31.41%
5 лет*
23.55%
10 лет*
14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB и GREK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		10.66%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		10.53%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%

Correlation

The correlation between XLB and GREK is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2011 г.

0.45

Сравнение распределения секторов XLB и GREK

Секторы
XLB
GREK

Сырьевые материалы

87.6%
3.2%

Потребительский циклический сектор

12.4%
9.6%

Промышленность

1.5%
13.5%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

8.4%

Финансовые услуги

-

47.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

11.6%

Сырьевые материалы

XLB
87.6%
GREK
3.2%

Потребительский циклический сектор

XLB
12.4%
GREK
9.6%

Промышленность

XLB
1.5%
GREK
13.5%

Коммуникационные услуги

XLB

-

GREK
4.6%

Потребительский защитный сектор

XLB

-

GREK
1.1%

Энергетика

XLB

-

GREK
8.4%

Финансовые услуги

XLB

-

GREK
47.1%

Здравоохранение

XLB

-

GREK

-

Недвижимость

XLB

-

GREK
1.0%

Технологии

XLB

-

GREK

-

Коммунальные услуги

XLB

-

GREK
11.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

Global X MSCI Greece ETF

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK
Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ

Доходность на риск

XLB vs. GREK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c GREK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLBGREKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.51

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.26

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

1.70

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.02

5.27

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLB vs. GREK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа GREK равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и GREK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLBGREKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.51

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.97

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.16

+0.20

Просадки

Сравнение просадок XLB и GREK

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и GREK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBGREKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-79.50%

+19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-21.32%

+8.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-22.63%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-30.46%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-57.04%

+19.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-5.63%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-45.30%

+34.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

6.88%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и GREK

Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 5.32%, в то время как у Global X MSCI Greece ETF (GREK) волатильность равна 8.07%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GREK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBGREKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

8.07%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

20.47%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

24.14%

-7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

24.41%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

29.84%

-9.18%

Сравнение комиссий XLB и GREK

XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GREK в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и GREK

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности GREK в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.13%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.75%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XLB and GREK have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GREK has higher volatility (8.07%) compared to XLB (5.32%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs GREK's -79.50%.

On 10-year performance, GREK leads with 14.76% vs 9.85% for XLB. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XLB has been the lower-risk option at 5.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GREK has performed better with a 14.76% return vs 9.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.58% for GREK.

GREK has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 1.75% for XLB.

XLB is categorized as Materials, while GREK is Emerging Markets Equities. XLB tracks Materials Select Sector Index, while GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.13% for XLB and 0.58% for GREK.

GREK currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и GREK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор