PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPU с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPU с XLI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EPU (iShares MSCI Peru ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both exchange-traded funds - EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index, while XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPU returned 13.60%/yr vs 13.86%/yr for XLI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EPU charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности EPU и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPU показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 12.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPU имеют среднегодовую доходность 13.60%, а акции XLI немного впереди с 13.86%.

EPU

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.18%
С начала года
8.06%
6 месяцев
18.00%
1 год
64.61%
3 года*
41.57%
5 лет*
25.82%
10 лет*
13.60%

XLI

1 день
-0.32%
1 месяц
0.25%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.16%
1 год
21.42%
3 года*
21.04%
5 лет*
12.54%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPU и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPU
iShares MSCI Peru ETF		8.06%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		12.25%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Correlation

The correlation between EPU and XLI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.48

Сравнение распределения секторов EPU и XLI

Секторы
EPU
XLI

Сырьевые материалы

52.7%

-

Финансовые услуги

28.8%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%
0.5%

Недвижимость

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.8%
4.8%

Промышленность

2.8%
90.7%

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Энергетика

-

-

Технологии

-

4.0%

Сырьевые материалы

EPU
52.7%
XLI

-

Финансовые услуги

EPU
28.8%
XLI

-

Потребительский циклический сектор

EPU
4.1%
XLI
0.5%

Недвижимость

EPU
3.2%
XLI

-

Потребительский защитный сектор

EPU
3.0%
XLI

-

Коммунальные услуги

EPU
2.8%
XLI
4.8%

Промышленность

EPU
2.8%
XLI
90.7%

Коммуникационные услуги

EPU
1.6%
XLI

-

Здравоохранение

EPU
1.2%
XLI

-

Энергетика

EPU

-

XLI

-

Технологии

EPU

-

XLI
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Peru ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

EPU vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPU c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Peru ETF (EPU) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPUXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.39

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.06

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

1.76

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

6.97

+2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPU vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPU на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа XLI равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPU и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPUXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.39

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.72

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.45

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EPU и XLI

Максимальная просадка EPU за все время составила -60.62%, примерно равная максимальной просадке XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPU и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPUXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.62%

-62.26%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-12.21%

-8.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

-18.49%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-21.64%

-13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.97%

-42.33%

-8.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.69%

-2.67%

-14.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-9.20%

-9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

3.08%

+4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EPU и XLI

iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что EPU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPUXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

3.98%

+6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.83%

12.84%

+12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.07%

15.47%

+14.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.91%

17.43%

+7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

19.99%

+3.53%

Сравнение комиссий EPU и XLI

EPU берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPU и XLI

Дивидендная доходность EPU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности XLI в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.51%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.18%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

EPU and XLI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (10.84%) compared to XLI (3.98%). In terms of maximum drawdown, EPU dropped -60.62% vs XLI's -62.26%.

On 10-year performance, XLI leads with 13.86% vs 13.60% for EPU. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLI has performed better with a 13.86% return vs 13.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EPU has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.18% for XLI.

EPU is categorized as Mid Cap Blend Equities, while XLI is Industrials Equities. EPU tracks MSCI All Peru Capped Index, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.59% for EPU and 0.08% for XLI.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPU и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор