PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с GRNY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and GRNY (Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while GRNY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tidal ETFs. VDC is passively managed, while GRNY is actively managed. Over the past year, VDC returned 4.07% vs 26.59% for GRNY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VDC charges 0.09%/yr vs 0.75%/yr for GRNY.

Доходность

Сравнение доходности VDC и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 7.19%, что значительно ниже, чем у GRNY с доходностью 9.21%.

VDC

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.19%
С начала года
7.19%
6 месяцев
7.44%
1 год
4.07%
3 года*
8.08%
5 лет*
6.63%
10 лет*
7.63%

GRNY

1 день
0.52%
1 месяц
0.19%
С начала года
9.21%
6 месяцев
7.56%
1 год
26.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и GRNY

2026 (YTD)20252024
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		7.19%2.17%-0.33%
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		9.21%24.05%-1.09%

Correlation

The correlation between VDC and GRNY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.05

The correlation between VDC and GRNY shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с SPMOGRNY с QGRW

Доходность на риск

VDC vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1414
Ранг коэф-та Мартина
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDCGRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.50

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
2.03

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.26

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

2.30

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

7.00

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDC vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа GRNY равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDCGRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.50

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.89

-0.22

Просадки

Сравнение просадок VDC и GRNY

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и GRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-24.18%

-10.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-11.63%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-2.59%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-4.01%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.53%

3.81%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и GRNY

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 4.47%, в то время как у Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF (GRNY) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.02%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

13.09%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

17.86%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.15%

23.25%

-10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

23.25%

-8.60%

Сравнение комиссий VDC и GRNY

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии GRNY в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и GRNY

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRNY
Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.14%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and GRNY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRNY has higher volatility (5.02%) compared to VDC (4.47%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs GRNY's -24.18%.

On 1-year performance, GRNY leads with 26.59% vs 4.07% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRNY has performed better with a 26.59% return vs 4.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for GRNY.

VDC has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.00% for GRNY.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while GRNY is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Tidal ETFs. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.75% for GRNY.

GRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и GRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор