Сравнение COPJ с SETM
COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and SETM (Sprott Critical Materials ETF) are both exchange-traded funds - COPJ is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while SETM is a Materials fund tracking the Nasdaq Sprott Critical Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPJ returned 40.11%/yr vs 22.95%/yr for SETM. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.65%/yr for SETM.
Доходность
Сравнение доходности COPJ и SETM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPJ показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у SETM с доходностью 9.05%.
COPJ
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- 5.98%
- 6 месяцев
- -8.02%
- С начала года
- 9.91%
- 1 год
- 94.37%
- 3 года*
- 40.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.43%
SETM
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- -10.34%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- 64.15%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.66M | $2.46M | $3.49M | |
| $4.04M | $4.75M | $6.63M |
Сравнение доходности по годам COPJ и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 9.91% | 140.63% | 11.07% | -6.47% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 9.05% | 95.27% | -13.24% | -13.11% |
Correlation
The correlation between COPJ and SETM is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.79 |
The correlation between COPJ and SETM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов COPJ и SETM
Секторы
COPJ
SETM
Сырьевые материалы
Технологии
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
COPJ
SETM
Технологии
COPJ
SETM
Коммуникационные услуги
COPJ
-
SETM
-
Потребительский циклический сектор
COPJ
-
SETM
-
Потребительский защитный сектор
COPJ
-
SETM
Энергетика
COPJ
-
SETM
Финансовые услуги
COPJ
-
SETM
-
Здравоохранение
COPJ
-
SETM
-
Промышленность
COPJ
-
SETM
Недвижимость
COPJ
-
SETM
-
Коммунальные услуги
COPJ
-
SETM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPJ vs. SETM — Ранг доходности на риск
COPJ
SETM
Сравнение COPJ c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPJ | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.15 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 5.19 | +1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPJ и SETM
Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и SETM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPJ | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -42.81% | +10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -30.05% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | -42.81% | +10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.98% | -20.54% | +4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -15.36% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.30% | 12.40% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPJ и SETM
Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Sprott Critical Materials ETF (SETM) имеют волатильность 12.82% и 12.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPJ | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 12.89% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.84% | 36.13% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.39% | 47.06% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.93% | 37.35% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.93% | 37.35% | -1.42% |
Сравнение комиссий COPJ и SETM
COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SETM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPJ и SETM
Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности SETM в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 10.53% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 1.43% | 1.56% | 2.07% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
COPJ and SETM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETM has higher volatility (12.89%) compared to COPJ (12.82%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs SETM's -42.81%.
On 3-year performance, COPJ leads with 40.11% vs 22.95% for SETM. On fees, SETM is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, COPJ has performed better with a 40.11% return vs 22.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.
COPJ has the higher dividend yield at 10.53%, compared with 1.43% for SETM.
COPJ is categorized as Copper, while SETM is Materials. COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.65% for SETM.
COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPJ и SETM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор