Сравнение COPJ с SETM
COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and SETM (Sprott Critical Materials ETF) are both exchange-traded funds - COPJ is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while SETM is a Materials fund tracking the Nasdaq Sprott Critical Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPJ returned 33.04%/yr vs 17.78%/yr for SETM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.65%/yr for SETM.
Доходность
Сравнение доходности COPJ и SETM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COPJ показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью -1.21%.
COPJ
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -15.90%
- 6 месяцев
- -15.28%
- С начала года
- -3.23%
- 1 год
- 66.26%
- 3 года*
- 33.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETM
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -18.87%
- 6 месяцев
- -18.33%
- С начала года
- -1.21%
- 1 год
- 50.71%
- 3 года*
- 17.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COPJ и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | -3.23% | 140.63% | 11.07% | -6.47% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | -1.21% | 95.27% | -13.24% | -13.11% |
Correlation
The correlation between COPJ and SETM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between COPJ and SETM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов COPJ и SETM
Секторы
COPJ
SETM
Сырьевые материалы
Технологии
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
COPJ
SETM
Технологии
COPJ
SETM
Коммуникационные услуги
COPJ
-
SETM
-
Потребительский циклический сектор
COPJ
-
SETM
-
Потребительский защитный сектор
COPJ
-
SETM
Энергетика
COPJ
-
SETM
Финансовые услуги
COPJ
-
SETM
-
Здравоохранение
COPJ
-
SETM
-
Промышленность
COPJ
-
SETM
Недвижимость
COPJ
-
SETM
-
Коммунальные услуги
COPJ
-
SETM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPJ vs. SETM — Ранг доходности на риск
COPJ
SETM
Сравнение COPJ c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Sprott Critical Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPJ | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.82 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 4.71 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPJ и SETM
Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и SETM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPJ | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -42.81% | +10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -28.01% | -4.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | -42.81% | +10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.03% | -28.01% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -15.18% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.28% | 10.79% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPJ и SETM
Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Sprott Critical Materials ETF (SETM) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что COPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPJ | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 9.76% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.24% | 37.20% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.85% | 46.70% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 37.22% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.82% | 37.22% | -1.40% |
Сравнение комиссий COPJ и SETM
COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SETM в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPJ и SETM
Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%, что больше доходности SETM в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.96% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 1.58% | 1.56% | 2.07% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
COPJ and SETM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPJ has higher volatility (12.90%) compared to SETM (9.76%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs SETM's -42.81%.
On 3-year performance, COPJ leads with 33.04% vs 17.78% for SETM. On fees, SETM is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SETM has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, COPJ has performed better with a 33.04% return vs 17.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.
COPJ has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 1.58% for SETM.
COPJ is categorized as Copper, while SETM is Materials. COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while SETM tracks Nasdaq Sprott Critical Materials Index. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.65% for SETM.
COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COPJ и SETM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор