PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPJ с SETM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPJ с SETM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and SETM (Sprott Energy Transition Materials ETF) are both exchange-traded funds - COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while SETM is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, COPJ returned 45.39%/yr vs 30.90%/yr for SETM. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.65%/yr for SETM.

Доходность

Сравнение доходности COPJ и SETM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPJ показывает доходность 15.22%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 27.22%.

COPJ

1 день
-4.49%
1 месяц
13.66%
С начала года
15.22%
6 месяцев
30.03%
1 год
123.62%
3 года*
45.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

SETM

1 день
-4.09%
1 месяц
2.39%
С начала года
27.22%
6 месяцев
33.66%
1 год
144.21%
3 года*
30.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPJ и SETM

2026 (YTD)202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		15.22%140.63%11.07%-5.30%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		27.22%95.27%-13.24%-11.03%

Correlation

The correlation between COPJ and SETM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.77

The correlation between COPJ and SETM has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COPJ и SETM

Секторы
COPJ
SETM

Сырьевые материалы

100.0%
73.2%

Технологии

3.6%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

25.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

COPJ
100.0%
SETM
73.2%

Технологии

COPJ
3.6%
SETM
0.1%

Коммуникационные услуги

COPJ

-

SETM

-

Потребительский циклический сектор

COPJ

-

SETM

-

Потребительский защитный сектор

COPJ

-

SETM
0.1%

Энергетика

COPJ

-

SETM
25.8%

Финансовые услуги

COPJ

-

SETM

-

Здравоохранение

COPJ

-

SETM

-

Промышленность

COPJ

-

SETM
0.9%

Недвижимость

COPJ

-

SETM

-

Коммунальные услуги

COPJ

-

SETM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Copper Miners ETF

Sprott Energy Transition Materials ETF

Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SLVPCOPJ с SCCO
Часто сравнивают с SETM:
SETM с XMESETM с REMXSETM с METLSETM с BCIMSETM с SPYDSETM с XETM.TOSETM с SGDM

Доходность на риск

COPJ vs. SETM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SETM
Ранг доходности на риск SETM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPJ c SETM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COPJSETMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.95
3.25

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.29

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

5.61

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

17.42

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COPJ vs. SETM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPJ на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SETM равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPJ и SETM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COPJSETMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

3.25

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.59

+0.50

Просадки

Сравнение просадок COPJ и SETM

Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и SETM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPJSETMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-42.81%

+10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.28%

-25.85%

-6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.28%

-42.81%

+10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

-7.30%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-14.26%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.02%

8.31%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности COPJ и SETM

Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеет более высокую волатильность в 15.44% по сравнению с Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) с волатильностью 13.58%. Это указывает на то, что COPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPJSETMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.44%

13.58%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.19%

34.49%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.16%

44.71%

-2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.78%

36.57%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.78%

36.57%

-1.79%

Сравнение комиссий COPJ и SETM

COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SETM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPJ и SETM

Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности SETM в 1.23%

ПозицияTTM202520242023
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		10.04%11.57%11.64%2.48%
SETM
Sprott Energy Transition Materials ETF		1.23%1.56%2.07%2.47%

Часто задаваемые вопросы

COPJ and SETM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (15.44%) compared to SETM (13.58%). In terms of maximum drawdown, COPJ dropped -32.28% vs SETM's -42.81%.

On 3-year performance, COPJ leads with 45.39% vs 30.90% for SETM. On fees, SETM is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SETM has been the lower-risk option at 13.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COPJ has performed better with a 45.39% return vs 30.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SETM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 10.04%, compared with 1.23% for SETM.

COPJ is categorized as Commodity Producers Equities, while SETM is Energy Equities. COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index, while SETM tracks Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.65% for SETM.

SETM currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPJ и SETM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор