Сравнение COPJ с SETM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM).
COPJ и SETM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COPJ - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. SETM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Energy Transition Materials Select Index - AUD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COPJ и SETM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COPJ и SETM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 1.20% | 140.63% | 11.07% | -5.30% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 17.03% | 95.27% | -13.24% | -11.03% |
Доходность по периодам
С начала года, COPJ показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у SETM с доходностью 17.03%.
COPJ
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -19.66%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 38.36%
- 1 год
- 122.82%
- 3 года*
- 38.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETM
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -13.63%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 36.39%
- 1 год
- 143.13%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COPJ и SETM
COPJ берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SETM в 0.65%.
Доходность на риск
COPJ vs. SETM — Ранг доходности на риск
COPJ
SETM
Сравнение COPJ c SETM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COPJ | SETM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.96 | 3.14 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.13 | 3.25 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 5.56 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 18.61 | -4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COPJ | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 3.14 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.55 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между COPJ и SETM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPJ и SETM
Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%, что больше доходности SETM в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.44% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
SETM Sprott Energy Transition Materials ETF | 1.34% | 1.56% | 2.07% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок COPJ и SETM
Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки SETM в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и SETM.
Загрузка...
Показатели просадок
| COPJ | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -42.81% | +10.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -25.85% | -6.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.65% | -14.72% | -7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -14.59% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.76% | 7.72% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности COPJ и SETM
Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Sprott Energy Transition Materials ETF (SETM) с волатильностью 16.58%. Это указывает на то, что COPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SETM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COPJ | SETM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 16.58% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.55% | 36.76% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.70% | 45.86% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.87% | 36.22% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | 36.22% | -2.35% |