PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLK с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLK с EPU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both exchange-traded funds - XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while EPU is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLK returned 25.04%/yr vs 13.60%/yr for EPU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. XLK charges 0.08%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности XLK и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLK показывает доходность 28.09%, что значительно выше, чем у EPU с доходностью 8.06%. За последние 10 лет акции XLK превзошли акции EPU по среднегодовой доходности: 25.04% против 13.60% соответственно.

XLK

1 день
2.15%
1 месяц
4.93%
С начала года
28.09%
6 месяцев
25.10%
1 год
55.42%
3 года*
31.33%
5 лет*
22.26%
10 лет*
25.04%

EPU

1 день
-0.48%
1 месяц
-6.18%
С начала года
8.06%
6 месяцев
18.00%
1 год
64.61%
3 года*
41.57%
5 лет*
25.82%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLK и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		28.09%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		8.06%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%-4.31%7.30%-12.17%29.70%

Correlation

The correlation between XLK and EPU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2009 г.

0.42

Сравнение распределения секторов XLK и EPU

Секторы
XLK
EPU

Технологии

99.7%

-

Энергетика

0.2%

-

Промышленность

0.1%
2.8%

Сырьевые материалы

-

52.7%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Финансовые услуги

-

28.8%

Здравоохранение

-

1.2%

Недвижимость

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Технологии

XLK
99.7%
EPU

-

Энергетика

XLK
0.2%
EPU

-

Промышленность

XLK
0.1%
EPU
2.8%

Сырьевые материалы

XLK

-

EPU
52.7%

Коммуникационные услуги

XLK

-

EPU
1.6%

Потребительский циклический сектор

XLK

-

EPU
4.1%

Потребительский защитный сектор

XLK

-

EPU
3.0%

Финансовые услуги

XLK

-

EPU
28.8%

Здравоохранение

XLK

-

EPU
1.2%

Недвижимость

XLK

-

EPU
3.2%

Коммунальные услуги

XLK

-

EPU
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

XLK vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLK c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLKEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.16

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.59

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.11

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

9.14

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLK vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLK на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPU равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLK и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLKEPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.16

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.04

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.58

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.43

-0.02

Просадки

Сравнение просадок XLK и EPU

Максимальная просадка XLK за все время составила -82.05%, что больше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLK и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLKEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.05%

-60.62%

-21.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-20.85%

+4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-20.85%

-4.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

-35.59%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-50.97%

+17.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-16.69%

+9.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.95%

-18.82%

-16.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

7.09%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности XLK и EPU

State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) и iShares MSCI Peru ETF (EPU) имеют волатильность 10.42% и 10.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLKEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

10.84%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

25.83%

-7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.08%

30.07%

-7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

24.91%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

23.52%

+1.08%

Сравнение комиссий XLK и EPU

XLK берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLK и EPU

Дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности EPU в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.51%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.41%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLK and EPU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (10.84%) compared to XLK (10.42%). In terms of maximum drawdown, XLK dropped -82.05% vs EPU's -60.62%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.04% vs 13.60% for EPU. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 10.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.04% return vs 13.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.

EPU has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.41% for XLK.

XLK is categorized as Technology Equities, while EPU is Mid Cap Blend Equities. XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLK and 0.59% for EPU.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLK и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор